Сравнение NVDY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
NVDY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 88.48% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и YMAG
NVDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
NVDY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
NVDY
YMAG
Сравнение NVDY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.11 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.66 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.84 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 6.31 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.11 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.93 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и YMAG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и YMAG
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и YMAG
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -25.96% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -14.38% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -10.31% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -4.69% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.20% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и YMAG
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 7.20% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 12.77% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 22.27% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 21.31% | +17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 21.31% | +17.44% |