Сравнение NVDY с XYLD
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. NVDY is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past 3 years, NVDY returned 53.15%/yr vs 12.23%/yr for XYLD. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NVDY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 8.95%.
NVDY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 9.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 53.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.57%
XYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 8.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.89M | $27.94M | $36.54M | |
| $27.78M | $33.07M | $32.50M |
Сравнение доходности по годам NVDY и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 15.28% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 8.95% | 8.02% | 19.49% | 3.31% |
Correlation
The correlation between NVDY and XYLD is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.56 |
The correlation between NVDY and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. XYLD — Ранг доходности на риск
NVDY
XYLD
Сравнение NVDY c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.61 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.59 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 18.68 | -15.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и XYLD
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -33.46% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -5.29% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | -15.53% | -18.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | 0.00% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -3.67% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 1.02% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и XYLD
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 1.91% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 5.96% | +16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 7.03% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 11.27% | +26.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.94% | 14.15% | +23.79% |
Сравнение комиссий NVDY и XYLD
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и XYLD
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.42%, что больше доходности XYLD в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 59.42% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.44% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and XYLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.19%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs XYLD's -33.46%.
On 3-year performance, NVDY leads with 53.15% vs 12.23% for XYLD. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 53.15% return vs 12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 59.42%, compared with 10.44% for XYLD.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for NVDY and 0.60% for XYLD.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор