Сравнение NVDY с RYLD
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. NVDY is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 3 years, NVDY returned 53.15%/yr vs 8.92%/yr for RYLD. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NVDY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 14.18%.
NVDY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 9.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 53.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.57%
RYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.89M | $27.94M | $36.54M | |
| $10.88M | $9.80M | $9.16M |
Сравнение доходности по годам NVDY и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 15.28% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 14.18% | 5.65% | 10.13% | 0.64% |
Correlation
The correlation between NVDY and RYLD is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. RYLD — Ранг доходности на риск
NVDY
RYLD
Сравнение NVDY c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.86 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 15.83 | -12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и RYLD
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -41.53% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -6.29% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | -19.05% | -15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | 0.00% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -8.64% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 1.53% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и RYLD
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 2.31% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 7.72% | +14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 10.42% | +18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 13.98% | +23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.94% | 17.03% | +20.91% |
Сравнение комиссий NVDY и RYLD
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и RYLD
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.42%, что больше доходности RYLD в 11.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 59.42% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.43% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and RYLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.19%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs RYLD's -41.53%.
On 3-year performance, NVDY leads with 53.15% vs 8.92% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 53.15% return vs 8.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 59.42%, compared with 11.43% for RYLD.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for NVDY and 0.60% for RYLD.
RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор