PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. NVDX is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, NVDX returned 75.17% vs 27.98% for SPY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

NVDX

1 день
-7.03%
1 месяц
14.15%
С начала года
17.35%
6 месяцев
23.60%
1 год
75.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и SPY

2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		17.35%26.24%384.03%32.65%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%11.91%

Correlation

The correlation between NVDX and SPY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.62

The correlation between NVDX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVDX и SPY

Секторы
NVDX
SPY

Технологии

100.0%
35.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

NVDX
100.0%
SPY
35.9%

Сырьевые материалы

NVDX

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

NVDX

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

NVDX

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

NVDX

-

SPY
4.8%

Энергетика

NVDX

-

SPY
3.6%

Финансовые услуги

NVDX

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

NVDX

-

SPY
8.4%

Промышленность

NVDX

-

SPY
7.8%

Недвижимость

NVDX

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

NVDX

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NVDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.38

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.24

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.16

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

14.72

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.38

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.59

+0.85

Просадки

Сравнение просадок NVDX и SPY

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-55.19%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-8.88%

-34.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-0.70%

-17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-9.05%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.27%

1.91%

+17.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и SPY

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.68%

2.84%

+21.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.88%

8.90%

+41.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.45%

11.83%

+56.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.58%

17.05%

+78.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.58%

17.94%

+77.64%

Сравнение комиссий NVDX и SPY

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и SPY

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		2.85%3.35%15.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

NVDX and SPY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (24.68%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, NVDX leads with 75.17% vs 27.98% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 75.17% return vs 27.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

NVDX has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.98% for SPY.

NVDX is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: REX and State Street. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор