PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDU с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDU и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.


NVDU

1 день
-4.89%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
8.26%
С начала года
8.46%
1 год
15.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDU и SKRE


2026 (YTD)20252024
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
8.46%33.65%313.87%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-36.29%-31.29%-44.47%

Correlation

The correlation between NVDU and SKRE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Доходность на риск

NVDU vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1414
Ранг коэф-та Мартина

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDUSKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.82

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.90

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

-1.61

+2.37

NVDU vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа SKRE равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDU и SKRE

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SKRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDUSKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-79.33%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-51.44%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.13%

-79.33%

+53.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-48.53%

+29.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.73%

28.81%

-8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и SKRE

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 22.33% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDUSKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.33%

11.56%

+10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.02%

32.58%

+22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.10%

46.09%

+25.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.66%

55.12%

+35.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.66%

55.12%

+35.54%

Сравнение комиссий NVDU и SKRE

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и SKRE

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности SKRE в 0.40%


ПозицияTTM202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
5.44%5.68%16.85%0.63%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.40%0.26%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDU and SKRE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (22.33%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs SKRE's -79.33%.

On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.40% for SKRE.

NVDU is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 0.75% for SKRE.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDU и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор