Сравнение NVDU с SKRE
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. NVDU is actively managed, while SKRE is passively managed. Over the past year, NVDU returned 15.65% vs -46.37% for SKRE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. NVDU charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDU и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | 313.87% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between NVDU and SKRE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. SKRE — Ранг доходности на риск
NVDU
SKRE
Сравнение NVDU c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDU | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.90 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -1.61 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDU и SKRE
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -79.33% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -51.44% | +9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.13% | -79.33% | +53.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -48.53% | +29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 28.81% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и SKRE
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 22.33% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.33% | 11.56% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.02% | 32.58% | +22.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.10% | 46.09% | +25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.66% | 55.12% | +35.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.66% | 55.12% | +35.54% |
Сравнение комиссий NVDU и SKRE
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и SKRE
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and SKRE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.40% for SKRE.
NVDU is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 0.75% for SKRE.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор