PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDU с NVDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDU с NVDX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).

NVDU и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX Shares. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDU или NVDX.

Корреляция

Корреляция между NVDU и NVDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NVDU и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.14%
245.79%
NVDU
NVDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDU:

0.10

NVDX:

0.05

Коэф-т Сортино

NVDU:

1.01

NVDX:

0.95

Коэф-т Омега

NVDU:

1.13

NVDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

NVDU:

0.17

NVDX:

0.09

Коэф-т Мартина

NVDU:

0.38

NVDX:

0.19

Индекс Язвы

NVDU:

30.61%

NVDX:

31.31%

Дневная вол-ть

NVDU:

119.39%

NVDX:

120.04%

Макс. просадка

NVDU:

-67.27%

NVDX:

-68.19%

Текущая просадка

NVDU:

-57.02%

NVDX:

-58.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDU показывает доходность -45.06%, а NVDX немного ниже – -46.14%.

NVDU

С начала года

-45.06%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-52.86%

1 год

-0.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDX

С начала года

-46.14%

1 месяц

-8.10%

6 месяцев

-54.11%

1 год

-5.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDU и NVDX

NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.

NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDX: 1.05%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
График комиссии NVDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDU: 1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDU и NVDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг риск-скорректированной доходности NVDU, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDU c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVDU, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDU: 0.10
NVDX: 0.05
Коэффициент Сортино NVDU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDU: 1.01
NVDX: 0.95
Коэффициент Омега NVDU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDU: 1.13
NVDX: 1.12
Коэффициент Кальмара NVDU, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDU: 0.17
NVDX: 0.09
Коэффициент Мартина NVDU, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDU: 0.38
NVDX: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа NVDX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.05
NVDU
NVDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и NVDX

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%, что больше доходности NVDX в 28.75%

TTM20242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		31.18%16.85%0.63%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		28.75%15.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и NVDX

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, примерно равная максимальной просадке NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и NVDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.02%
-58.36%
NVDU
NVDX

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и NVDX

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 49.12% и 48.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.12%
48.97%
NVDU
NVDX