PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDU с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDU с USD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

NVDU и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDU или USD.

Корреляция

Корреляция между NVDU и USD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NVDU и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.17%
90.47%
NVDU
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDU:

0.10

USD:

-0.02

Коэф-т Сортино

NVDU:

1.01

USD:

0.67

Коэф-т Омега

NVDU:

1.13

USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

NVDU:

0.17

USD:

-0.03

Коэф-т Мартина

NVDU:

0.38

USD:

-0.07

Индекс Язвы

NVDU:

30.61%

USD:

28.49%

Дневная вол-ть

NVDU:

119.39%

USD:

99.55%

Макс. просадка

NVDU:

-67.27%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

NVDU:

-57.02%

USD:

-51.72%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -45.06%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -39.07%.

NVDU

С начала года

-45.06%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-52.86%

1 год

-0.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USD

С начала года

-39.07%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-42.55%

1 год

-12.36%

5 лет

46.43%

10 лет

38.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDU и USD

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
График комиссии NVDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDU: 1.04%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDU и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг риск-скорректированной доходности NVDU, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDU c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVDU, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDU: 0.10
USD: -0.02
Коэффициент Сортино NVDU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDU: 1.01
USD: 0.67
Коэффициент Омега NVDU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVDU: 1.13
USD: 1.09
Коэффициент Кальмара NVDU, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDU: 0.17
USD: -0.03
Коэффициент Мартина NVDU, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDU: 0.38
USD: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа USD равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.02
NVDU
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и USD

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%, что больше доходности USD в 0.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		31.18%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.29%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и USD

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.02%
-51.72%
NVDU
USD

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и USD

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 49.12% и 49.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.12%
49.02%
NVDU
USD