PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDU с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds. NVDU is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, NVDU returned 72.28% vs 196.23% for USD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NVDU charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%.

NVDU

1 день
-11.94%
1 месяц
-4.03%
С начала года
9.80%
6 месяцев
13.04%
1 год
72.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDU и USD

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		9.80%33.65%289.29%9.96%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%30.38%

Correlation

The correlation between NVDU and USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between NVDU and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVDU и USD

Секторы
NVDU
USD

Технологии

100.0%
27.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVDU
100.0%
USD
27.4%

Сырьевые материалы

NVDU

-

USD

-

Коммуникационные услуги

NVDU

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

NVDU

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

NVDU

-

USD

-

Энергетика

NVDU

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

NVDU

-

USD
27.8%

Здравоохранение

NVDU

-

USD

-

Промышленность

NVDU

-

USD

-

Недвижимость

NVDU

-

USD

-

Коммунальные услуги

NVDU

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с MSFTNVDU с BTCI
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

NVDU vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
3.10

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.98

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

6.21

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

17.82

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.10

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.46

+0.60

Просадки

Сравнение просадок NVDU и USD

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDUUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-88.63%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-31.80%

-10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.22%

-21.89%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-32.34%

+13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.56%

11.06%

+7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и USD

Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) составляет 26.09%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что NVDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDUUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.09%

27.63%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.21%

50.45%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.02%

63.70%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.26%

76.91%

+14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.26%

69.45%

+21.81%

Сравнение комиссий NVDU и USD

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и USD

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности USD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.28%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

NVDU and USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to NVDU (26.09%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 196.23% vs 72.28% for NVDU. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 26.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 196.23% return vs 72.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

NVDU has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.27% for USD.

They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDU и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор