Сравнение NVDU с NVDD
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, NVDU returned 18.92% vs -22.85% for NVDD. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVDU charges 1.04%/yr vs 1.01%/yr for NVDD.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и NVDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у NVDD с доходностью -18.57%.
NVDU
- 1 день
- 7.07%
- 1 месяц
- 22.63%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 19.57%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 95.63%
NVDD
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -18.57%
- 1 год
- -22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.36M | $5.66M | $4.95M | |
| $41.67M | $48.21M | $63.53M |
Сравнение доходности по годам NVDU и NVDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 19.57% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -18.57% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
Correlation
The correlation between NVDU and NVDD is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between NVDU and NVDD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. NVDD — Ранг доходности на риск
NVDU
NVDD
Сравнение NVDU c NVDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDU | NVDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.72 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.50 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDU и NVDD
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки NVDD в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и NVDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -88.34% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -31.63% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.56% | -87.73% | +69.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -68.11% | +48.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 15.27% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и NVDD
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 25.72% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.72% | 12.67% | +13.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.38% | 28.43% | +27.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.52% | 36.47% | +36.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.51% | 47.06% | +43.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.51% | 47.06% | +43.45% |
Сравнение комиссий NVDU и NVDD
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NVDD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и NVDD
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности NVDD в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.01% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.94% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and NVDD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (25.72%) compared to NVDD (12.67%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs NVDD's -88.34%.
On 1-year performance, NVDU leads with 18.92% vs -22.85% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 12.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 18.92% return vs -22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 4.01% for NVDD.
NVDU is categorized as Leveraged Equities, while NVDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 1.01% for NVDD.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и NVDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор