Сравнение NVDU с NVDD
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, NVDU returned 15.65% vs -21.26% for NVDD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. NVDU charges 1.04%/yr vs 1.01%/yr for NVDD.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и NVDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у NVDD с доходностью -13.46%.
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDU и NVDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
Correlation
The correlation between NVDU and NVDD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between NVDU and NVDD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. NVDD — Ранг доходности на риск
NVDU
NVDD
Сравнение NVDU c NVDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDU | NVDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.67 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -1.47 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDU и NVDD
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки NVDD в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и NVDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -88.34% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -31.63% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.13% | -86.97% | +60.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -67.74% | +48.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 14.46% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и NVDD
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 22.33% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.33% | 11.21% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.02% | 27.81% | +27.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.10% | 35.67% | +35.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.66% | 47.16% | +43.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.66% | 47.16% | +43.50% |
Сравнение комиссий NVDU и NVDD
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NVDD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и NVDD
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности NVDD в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and NVDD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to NVDD (11.21%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs NVDD's -88.34%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -21.26% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.77% for NVDD.
NVDU is categorized as Leveraged Equities, while NVDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 1.01% for NVDD.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и NVDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор