PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDU с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDU с MSFT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Microsoft Corporation (MSFT).

NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDU или MSFT.

Корреляция

Корреляция между NVDU и MSFT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDU:

0.22

MSFT:

0.31

Коэф-т Сортино

NVDU:

1.27

MSFT:

0.77

Коэф-т Омега

NVDU:

1.16

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

NVDU:

0.56

MSFT:

0.45

Коэф-т Мартина

NVDU:

1.14

MSFT:

0.99

Индекс Язвы

NVDU:

32.95%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

NVDU:

119.24%

MSFT:

25.73%

Макс. просадка

NVDU:

-67.27%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

NVDU:

-37.44%

MSFT:

-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -20.03%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 7.92%.

NVDU

С начала года

-20.03%

1 месяц

39.98%

6 месяцев

-35.47%

1 год

25.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

7.92%

1 месяц

17.69%

6 месяцев

6.77%

1 год

7.92%

5 лет

21.03%

10 лет

27.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDU и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг риск-скорректированной доходности NVDU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDU c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и MSFT

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности MSFT в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		21.42%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и MSFT

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и MSFT

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 30.35% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...