Сравнение NVDU с MSFT
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, NVDU returned 90.38% vs -6.98% for MSFT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%.
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам NVDU и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 12.12% |
Correlation
The correlation between NVDU and MSFT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between NVDU and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NVDU
MSFT
Сравнение NVDU c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDU | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.21 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -0.44 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.28 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.75 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок NVDU и MSFT
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -69.38% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -33.91% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -20.53% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -21.78% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 16.00% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и MSFT
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.76% | 9.93% | +14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.62% | 22.32% | +28.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.91% | 25.12% | +42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.02% | 26.61% | +64.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.02% | 27.03% | +63.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и MSFT
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and MSFT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.76%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs MSFT's -69.38%.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор