PortfoliosLab logo
Сравнение NVDU с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDU и MSFT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NVDU и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.71%
16.58%
NVDU
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDU:

0.09

MSFT:

-0.11

Коэф-т Сортино

NVDU:

0.99

MSFT:

0.02

Коэф-т Омега

NVDU:

1.12

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

NVDU:

0.15

MSFT:

-0.11

Коэф-т Мартина

NVDU:

0.34

MSFT:

-0.26

Индекс Язвы

NVDU:

30.41%

MSFT:

10.46%

Дневная вол-ть

NVDU:

119.32%

MSFT:

24.94%

Макс. просадка

NVDU:

-67.27%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

NVDU:

-60.40%

MSFT:

-16.68%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -49.37%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -7.93%.


NVDU

С начала года

-49.37%

1 месяц

-27.76%

6 месяцев

-55.94%

1 год

10.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

-7.93%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-4.60%

5 лет

18.37%

10 лет

25.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDU и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDU
Ранг риск-скорректированной доходности NVDU, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDU c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVDU, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDU: 0.09
MSFT: -0.11
Коэффициент Сортино NVDU, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDU: 0.99
MSFT: 0.02
Коэффициент Омега NVDU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDU: 1.12
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара NVDU, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDU: 0.15
MSFT: -0.11
Коэффициент Мартина NVDU, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDU: 0.34
MSFT: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.11
NVDU
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и MSFT

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 33.84%, что больше доходности MSFT в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
33.84%16.85%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.82%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и MSFT

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.40%
-16.68%
NVDU
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и MSFT

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 49.60% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.60%
13.68%
NVDU
MSFT