Сравнение NVDU с MSFT

С начала года, NVDU показывает доходность -16.24%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NVDU и MSFT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности MSFT в 0.94%

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и MSFT.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.