PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDU с MSFT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, NVDU returned 43.69% vs -24.84% for MSFT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%.

NVDU

1 день
-1.11%
1 месяц
-16.54%
С начала года
1.48%
6 месяцев
-1.03%
1 год
43.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-24.10%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-24.84%
3 года*
3.75%
5 лет*
7.52%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDU и MSFT

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		1.48%33.65%289.29%12.08%
MSFT
Microsoft Corporation		-24.10%15.58%12.93%13.57%

Correlation

The correlation between NVDU and MSFT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.50

The correlation between NVDU and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с BTCI
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

NVDU vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDUMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.96

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-1.25

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.84

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.74

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

-1.45

+3.70

NVDU vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDU и MSFT

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDUMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-69.38%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-33.91%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.88%

-32.15%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-21.79%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.40%

17.20%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и MSFT

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 25.98% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDUMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.98%

11.47%

+14.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

23.03%

+29.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.44%

26.05%

+44.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.95%

26.81%

+64.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.95%

27.09%

+63.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и MSFT

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.82%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDU and MSFT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (25.98%) compared to MSFT (11.47%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs MSFT's -69.38%.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDU и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор