PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDU с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDU с NVDL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

NVDU и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDU или NVDL.

Корреляция

Корреляция между NVDU и NVDL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NVDU и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.17%
165.27%
NVDU
NVDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDU:

0.10

NVDL:

0.07

Коэф-т Сортино

NVDU:

1.01

NVDL:

0.97

Коэф-т Омега

NVDU:

1.13

NVDL:

1.12

Коэф-т Кальмара

NVDU:

0.17

NVDL:

0.12

Коэф-т Мартина

NVDU:

0.38

NVDL:

0.26

Индекс Язвы

NVDU:

30.61%

NVDL:

31.00%

Дневная вол-ть

NVDU:

119.39%

NVDL:

119.34%

Макс. просадка

NVDU:

-67.27%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

NVDU:

-57.02%

NVDL:

-57.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDU показывает доходность -45.06%, а NVDL немного ниже – -45.43%.

NVDU

С начала года

-45.06%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-52.86%

1 год

-0.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-45.43%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

-53.12%

1 год

-3.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDU и NVDL

NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDL: 1.15%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
График комиссии NVDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDU: 1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDU и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг риск-скорректированной доходности NVDU, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDU c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVDU, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDU: 0.10
NVDL: 0.07
Коэффициент Сортино NVDU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDU: 1.01
NVDL: 0.97
Коэффициент Омега NVDU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDU: 1.13
NVDL: 1.12
Коэффициент Кальмара NVDU, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDU: 0.17
NVDL: 0.12
Коэффициент Мартина NVDU, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDU: 0.38
NVDL: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.07
NVDU
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и NVDL

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		31.18%16.85%0.63%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и NVDL

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, примерно равная максимальной просадке NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.02%
-57.50%
NVDU
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и NVDL

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 49.12% и 48.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.12%
48.78%
NVDU
NVDL