PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDU с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

NVDU и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDU и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDU и SMH

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%33.65%289.29%9.96%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%16.84%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFTNVDU с SWPPX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий NVDU и SMH

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

NVDU vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.32

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.92

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

5.39

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

19.22

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.32

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.28

+0.65

Корреляция

Корреляция между NVDU и SMH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и SMH

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и SMH

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDUSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-84.96%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-15.95%

-26.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.90%

-8.02%

-26.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-41.35%

+22.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

4.47%

+13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и SMH

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDUSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.47%

11.74%

+8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.19%

24.02%

+27.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.98%

36.88%

+45.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.99%

34.68%

+57.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.99%

32.29%

+59.70%