PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDU с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDU и SMH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности NVDU и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
335.62%
62.17%
NVDU
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDU:

3.16

SMH:

1.25

Коэф-т Сортино

NVDU:

3.04

SMH:

1.76

Коэф-т Омега

NVDU:

1.39

SMH:

1.22

Коэф-т Кальмара

NVDU:

6.12

SMH:

1.75

Коэф-т Мартина

NVDU:

16.17

SMH:

4.38

Индекс Язвы

NVDU:

19.33%

SMH:

9.95%

Дневная вол-ть

NVDU:

98.90%

SMH:

34.83%

Макс. просадка

NVDU:

-51.13%

SMH:

-95.73%

Текущая просадка

NVDU:

-20.40%

SMH:

-13.71%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность 296.16%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 38.79%.


NVDU

С начала года

296.16%

1 месяц

-16.32%

6 месяцев

-7.73%

1 год

301.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

38.79%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-8.37%

1 год

40.07%

5 лет

29.31%

10 лет

27.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDU и SMH

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
График комиссии NVDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDU c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDU, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.161.25
Коэффициент Сортино NVDU, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.041.76
Коэффициент Омега NVDU, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.22
Коэффициент Кальмара NVDU, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.121.75
Коэффициент Мартина NVDU, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.174.38
NVDU
SMH

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
3.16
1.25
NVDU
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и SMH

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 15.77%, тогда как SMH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
15.77%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.00%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и SMH

Максимальная просадка NVDU за все время составила -51.13%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.40%
-13.71%
NVDU
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и SMH

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.54%
7.83%
NVDU
SMH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab