PortfoliosLab logo
Сравнение NVDU с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDU и SMH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NVDU и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.17%
42.25%
NVDU
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDU:

0.10

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

NVDU:

1.01

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

NVDU:

1.13

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

NVDU:

0.17

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

NVDU:

0.38

SMH:

0.17

Индекс Язвы

NVDU:

30.61%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

NVDU:

119.39%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

NVDU:

-67.27%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

NVDU:

-57.02%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -45.06%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -12.47%.


NVDU

С начала года

-45.06%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-52.86%

1 год

-0.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

26.95%

10 лет

23.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDU и SMH

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии NVDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDU: 1.04%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDU и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDU
Ранг риск-скорректированной доходности NVDU, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDU c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVDU, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDU: 0.10
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино NVDU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDU: 1.01
SMH: 0.38
Коэффициент Омега NVDU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDU: 1.13
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара NVDU, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDU: 0.17
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина NVDU, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDU: 0.38
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.06
NVDU
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и SMH

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
31.18%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и SMH

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.02%
-24.30%
NVDU
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и SMH

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 49.12% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 23.93%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.12%
23.93%
NVDU
SMH