PortfoliosLab logo
Сравнение NVDU с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDU и NVDA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NVDU и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.17%
144.15%
NVDU
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDU:

0.10

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

NVDU:

1.01

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

NVDU:

1.13

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

NVDU:

0.17

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

NVDU:

0.38

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

NVDU:

30.61%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

NVDU:

119.39%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

NVDU:

-67.27%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

NVDU:

-57.02%

NVDA:

-25.70%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -45.06%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -17.33%.


NVDU

С начала года

-45.06%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-52.86%

1 год

-0.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.18%

10 лет

70.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDU и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDU
Ранг риск-скорректированной доходности NVDU, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDU c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVDU, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDU: 0.10
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино NVDU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDU: 1.01
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега NVDU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDU: 1.13
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара NVDU, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDU: 0.17
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина NVDU, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDU: 0.38
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.58
NVDU
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и NVDA

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%, что больше доходности NVDA в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
31.18%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и NVDA

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.02%
-25.70%
NVDU
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и NVDA

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 49.12% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.54%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.12%
25.54%
NVDU
NVDA