PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDU с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и NVIDIA Corporation (NVDA).

NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDU и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDU и NVDA

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%33.65%289.29%9.96%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFTNVDU с SWPPX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

NVDU vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.14

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.08

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

7.73

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.61

+0.32

Корреляция

Корреляция между NVDU и NVDA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и NVDA

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и NVDA

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDUNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-89.72%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-20.21%

-22.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.90%

-15.10%

-19.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-36.40%

+17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

8.05%

+9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и NVDA

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDUNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.47%

10.43%

+10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.19%

25.79%

+25.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.98%

41.42%

+40.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.99%

51.72%

+40.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.99%

49.84%

+42.15%