PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDS с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDS и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.


NVDS

1 день
3.74%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
-23.35%
С начала года
-23.67%
1 год
-36.34%
3 года*
-61.60%
5 лет*
10 лет*

SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDS и SKRE


2026 (YTD)20252024
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
-23.67%-58.18%-81.02%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-36.29%-31.29%-44.47%

Correlation

The correlation between NVDS and SKRE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Доходность на риск

NVDS vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDSSKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.82

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.90

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.61

+0.08

NVDS vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -0.68, что выше коэффициента Шарпа SKRE равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDS и SKRE

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SKRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDSSKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-79.33%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.34%

-51.44%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.30%

-79.33%

-19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.84%

-48.53%

-35.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.74%

28.81%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и SKRE

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDSSKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

11.56%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.02%

32.58%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.64%

46.09%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.69%

55.12%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.69%

55.12%

+13.57%

Сравнение комиссий NVDS и SKRE

NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и SKRE

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности SKRE в 0.40%


ПозицияTTM2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
18.59%14.19%14.11%14.69%5.72%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.40%0.26%3.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDS and SKRE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (16.89%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs SKRE's -79.33%.

On 1-year performance, NVDS leads with -36.34% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDS has performed better with a -36.34% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.

NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.40% for SKRE.

NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: AXS and Tuttle. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.75% for SKRE.

NVDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDS и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор