Сравнение NVDS с SKRE
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, NVDS returned -36.34% vs -46.37% for SKRE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -81.02% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between NVDS and SKRE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. SKRE — Ранг доходности на риск
NVDS
SKRE
Сравнение NVDS c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.90 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.61 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SKRE
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -79.33% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -51.44% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -79.33% | -19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -48.53% | -35.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 28.81% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SKRE
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 11.56% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 32.58% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 46.09% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 55.12% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 55.12% | +13.57% |
Сравнение комиссий NVDS и SKRE
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SKRE
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and SKRE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, NVDS leads with -36.34% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDS has performed better with a -36.34% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.40% for SKRE.
NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: AXS and Tuttle. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.75% for SKRE.
NVDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор