Сравнение NVDS с SPY
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -62.41%/yr vs 20.37%/yr for SPY. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.28%.
NVDS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- -28.46%
- С начала года
- -26.42%
- 1 год
- -38.98%
- 3 года*
- -62.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 11.28%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам NVDS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -26.42% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.28% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | 1.83% |
Correlation
The correlation between NVDS and SPY is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.66 |
The correlation between NVDS and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. SPY — Ранг доходности на риск
NVDS
SPY
Сравнение NVDS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.56 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 11.17 | -12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SPY
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -55.19% | -44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -8.88% | -38.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | -18.76% | -77.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -0.37% | -98.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.82% | -9.02% | -74.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.61% | 2.04% | +21.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SPY
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 3.94% | +13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.83% | 10.01% | +31.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.82% | 12.58% | +41.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.70% | 17.17% | +51.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.70% | 17.93% | +50.77% |
Сравнение комиссий NVDS и SPY
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SPY
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.29% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and SPY have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (17.35%) compared to SPY (3.94%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs SPY's -55.19%.
On 3-year performance, SPY leads with 20.37% vs -62.41% for NVDS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPY has performed better with a 20.37% return vs -62.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 1.00% for SPY.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор