Сравнение NVDS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NVDS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | 2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и SPY
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
NVDS vs. SPY — Ранг доходности на риск
NVDS
SPY
Сравнение NVDS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.96 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | 1.49 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.53 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 7.27 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.96 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 0.56 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и SPY составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SPY
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SPY
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -55.19% | -44.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -12.05% | -61.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -5.53% | -93.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -9.09% | -73.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 2.54% | +60.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SPY
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 5.35% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 9.50% | +29.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 19.06% | +42.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 17.06% | +52.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 17.92% | +51.46% |