PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDS с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -64.56%/yr vs 22.35%/yr for SPY. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности NVDS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность -25.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

NVDS

1 день
5.56%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-25.38%
6 месяцев
-29.90%
1 год
-53.75%
3 года*
-64.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDS и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		-25.38%-58.18%-80.03%-83.15%-14.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%2.08%

Correlation

The correlation between NVDS and SPY is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

-0.66

The correlation between NVDS and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NVDS:
NVDS с NVDDNVDS с NVDNVDS с NVDQNVDS с NVDANVDS с NVDLNVDS с NVDXNVDS с UVIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NVDS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.38

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
3.24

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.43

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.16

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

14.72

-16.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.38

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.02

0.59

-1.61

Просадки

Сравнение просадок NVDS и SPY

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-55.19%

-44.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-8.88%

-51.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.32%

-18.76%

-77.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.32%

-0.70%

-98.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.40%

-9.05%

-74.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.07%

1.91%

+35.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и SPY

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

2.84%

+16.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.64%

8.90%

+29.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.17%

11.83%

+39.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.88%

17.05%

+51.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.88%

17.94%

+50.94%

Сравнение комиссий NVDS и SPY

NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и SPY

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.02%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		19.02%14.19%14.11%14.69%5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

NVDS and SPY have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (19.37%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs -64.56% for NVDS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs -64.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.

NVDS has the higher dividend yield at 19.02%, compared with 0.98% for SPY.

NVDS is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор