Сравнение NVDS с NVDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD).
NVDS и NVDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -11.16% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDS показывает доходность 4.50%, а NVDD немного выше – 4.66%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и NVDD
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDD в 1.01%.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDD — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDD
Сравнение NVDS c NVDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | NVDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -1.04 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -1.47 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.76 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.93 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -1.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -1.03 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и NVDD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDD
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности NVDD в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDD
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки NVDD в -86.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -86.33% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -57.03% | -16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -84.24% | -14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -65.72% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 46.60% | +16.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDD
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 10.50% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 25.84% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 41.21% | +20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 48.01% | +21.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 48.01% | +21.37% |