Сравнение NVDS с NVDD
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. NVDS is passively managed, while NVDD is actively managed. Over the past year, NVDS returned -54.87% vs -37.37% for NVDD. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.01%/yr for NVDD.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у NVDD с доходностью -17.07%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -11.16% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
Correlation
The correlation between NVDS and NVDD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between NVDS and NVDD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDD — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDD
Сравнение NVDS c NVDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | NVDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.88 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.50 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -1.10 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -1.09 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDD
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NVDD в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -88.34% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -42.53% | -17.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -87.51% | -11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -67.06% | -16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 24.95% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDD
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 12.50% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 25.58% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 34.00% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 47.38% | +21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 47.38% | +21.48% |
Сравнение комиссий NVDS и NVDD
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDD
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности NVDD в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NVDS and NVDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to NVDD (12.50%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDD's -88.34%.
On 1-year performance, NVDD leads with -37.37% vs -54.87% for NVDS. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 12.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDD has performed better with a -37.37% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 4.32% for NVDD.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.01% for NVDD.
NVDS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор