PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDS с NVDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDS с NVDD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD).

NVDS и NVDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS Investments, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDS или NVDD.

Корреляция

Корреляция между NVDS и NVDD составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDS и NVDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDS:

-0.67

NVDD:

-0.71

Коэф-т Сортино

NVDS:

-0.74

NVDD:

-0.82

Коэф-т Омега

NVDS:

0.91

NVDD:

0.90

Коэф-т Кальмара

NVDS:

-0.57

NVDD:

-0.52

Коэф-т Мартина

NVDS:

-1.20

NVDD:

-1.12

Индекс Язвы

NVDS:

47.29%

NVDD:

36.45%

Дневная вол-ть

NVDS:

86.97%

NVDD:

59.30%

Макс. просадка

NVDS:

-99.63%

NVDD:

-77.98%

Текущая просадка

NVDS:

-99.60%

NVDD:

-75.51%

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у NVDD с доходностью -0.48%.

NVDS

С начала года

-8.38%

1 месяц

-13.42%

6 месяцев

3.62%

1 год

-57.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDD

С начала года

-0.48%

1 месяц

-8.71%

6 месяцев

9.00%

1 год

-41.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDS и NVDD

NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDD в 1.01%.

NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDS и NVDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDS
Ранг риск-скорректированной доходности NVDS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
NVDD
Ранг риск-скорректированной доходности NVDD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDS c NVDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDD равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и NVDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и NVDD

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности NVDD в 3.90%

TTM202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		15.40%14.11%14.69%5.72%
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		3.90%4.93%1.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDS и NVDD

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки NVDD в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и NVDD

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...