PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDS с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDS и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 13.75%.


NVDS

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
-28.46%
С начала года
-26.42%
1 год
-38.98%
3 года*
-62.41%
5 лет*
10 лет*

NVDL

1 день
0.60%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
18.49%
С начала года
13.75%
1 год
22.73%
3 года*
92.71%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDS и NVDL


2026 (YTD)2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
-26.42%-58.18%-80.03%-83.15%22.77%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
13.75%32.57%344.58%432.18%-28.71%

Correlation

The correlation between NVDS and NVDL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

-0.99

The correlation between NVDS and NVDL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

NVDS vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 00
Ранг коэф-та Мартина

NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDSNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.11

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.54

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

1.11

-2.76

NVDS vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDS и NVDL

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDSNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-67.55%

-31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.34%

-42.23%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.83%

-67.55%

-28.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.33%

-22.43%

-76.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.82%

-17.28%

-66.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.61%

20.60%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и NVDL

Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 17.35%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDSNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

22.47%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.83%

55.08%

-13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.82%

71.49%

-17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.70%

90.13%

-21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.70%

90.13%

-21.43%

Сравнение комиссий NVDS и NVDL

NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и NVDL

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
19.29%14.19%14.11%14.69%5.72%

Часто задаваемые вопросы


NVDS and NVDL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (22.47%) compared to NVDS (17.35%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 92.71% vs -62.41% for NVDS. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 17.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 92.71% return vs -62.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.

NVDS has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 0.00% for NVDL.

NVDS is categorized as Inverse Equities, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AXS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор