PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDS с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDS и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность -30.88%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 19.13%.


NVDS

1 день
-5.19%
1 месяц
-17.79%
6 месяцев
-37.06%
С начала года
-30.88%
1 год
-38.56%
3 года*
-63.39%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-69.46%

NVDL

1 день
6.85%
1 месяц
22.50%
6 месяцев
38.93%
С начала года
19.13%
1 год
19.05%
3 года*
97.81%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
146.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$380.97M$415.87M$666.11M
$5.83M$5.95M$7.15M

Сравнение доходности по годам NVDS и NVDL


2026 (YTD)2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
-30.88%-58.18%-80.03%-83.15%22.77%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
19.13%32.57%344.58%432.18%-28.71%

Correlation

The correlation between NVDS and NVDL is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

-0.99

The correlation between NVDS and NVDL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

NVDS vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина

NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NVDS c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDSNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.10

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.45

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

0.88

-2.43

NVDS vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDS и NVDL

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDSNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-67.55%

-31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.10%

-42.23%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.83%

-67.55%

-28.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

-18.75%

-80.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.05%

-17.47%

-66.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.86%

21.78%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и NVDL

Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 19.30%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDSNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

25.53%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.00%

56.52%

-13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.76%

72.65%

-17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.61%

90.01%

-21.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.61%

90.01%

-21.40%

Сравнение комиссий NVDS и NVDL

NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и NVDL

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
20.53%14.19%14.11%14.69%5.72%

Часто задаваемые вопросы


NVDS and NVDL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (25.53%) compared to NVDS (19.30%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 97.81% vs -63.39% for NVDS. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 97.81% return vs -63.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.

NVDS has the higher dividend yield at 20.53%, compared with 0.00% for NVDL.

NVDS is categorized as Inverse Equities, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AXS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор