Сравнение NVDS с NVDL
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. NVDS is passively managed, while NVDL is actively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -64.99%/yr vs 113.21%/yr for NVDL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 21.13%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 90.12%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | 28.11% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 24.36% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
Correlation
The correlation between NVDS and NVDL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between NVDS and NVDL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDL — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDL
Сравнение NVDS c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.15 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 4.91 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.33 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 1.80 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDL
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -67.55% | -31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -42.23% | -17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | -67.55% | -28.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -15.19% | -84.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -16.96% | -66.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 18.41% | +18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDL
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 19.37%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 24.75% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 50.90% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 68.08% | -16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 90.39% | -21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 90.39% | -21.53% |
Сравнение комиссий NVDS и NVDL
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDL
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and NVDL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (24.75%) compared to NVDS (19.37%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDL's -67.55%.
On 3-year performance, NVDL leads with 113.21% vs -64.99% for NVDS. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 113.21% return vs -64.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.00% for NVDL.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AXS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.05% for NVDL.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор