PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDS с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDS с NVDA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) is Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 3 years, NVDS returned -62.22%/yr vs 67.79%/yr for NVDA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NVDS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность -17.66%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%.

NVDS

1 день
1.07%
1 месяц
9.83%
С начала года
-17.66%
6 месяцев
-16.13%
1 год
-45.36%
3 года*
-62.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.48%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.64%
1 год
34.73%
3 года*
67.79%
5 лет*
60.02%
10 лет*
67.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDS и NVDA

2026 (YTD)2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		-17.66%-58.18%-80.03%-83.15%-16.72%
NVDA
NVIDIA Corporation		6.83%38.92%171.25%239.02%-3.57%

Correlation

The correlation between NVDS and NVDA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

-1.00

The correlation between NVDS and NVDA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NVDS:
NVDS с NVDDNVDS с SPYNVDS с NVDNVDS с NVDQNVDS с NVDLNVDS с NVDXNVDS с UVIX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

NVDS vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDSNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.99

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
1.52

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.18

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.73

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

3.99

-5.48

NVDS vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDS и NVDA

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDSNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-89.72%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.79%

-20.21%

-33.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.90%

-36.88%

-59.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.25%

-15.49%

-83.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.60%

-36.15%

-47.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.19%

8.72%

+25.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и NVDA

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDSNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.88%

13.20%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.22%

26.66%

+13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.17%

35.50%

+17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.86%

51.84%

+17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.86%

49.86%

+19.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и NVDA

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.23%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		17.23%14.19%14.11%14.69%5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDS and NVDA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (19.88%) compared to NVDA (13.20%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор