Сравнение NVDS с NVDA
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) is Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 3 years, NVDS returned -63.39%/yr vs 70.03%/yr for NVDA. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -30.88%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.69%.
NVDS
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -17.79%
- 6 месяцев
- -37.06%
- С начала года
- -30.88%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- -63.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.46%
NVDA
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- 26.00%
- С начала года
- 17.69%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 70.03%
- 5 лет*
- 60.95%
- 10 лет*
- 65.44%
- Всё время*
- 36.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.47B | $26.79B | $31.85B | |
| $5.83M | $5.95M | $7.15M |
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -30.88% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.69% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -3.57% |
Correlation
The correlation between NVDS and NVDA is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between NVDS and NVDA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDA — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDA
Сравнение NVDS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.15 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 2.33 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDA
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -89.72% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.10% | -20.21% | -26.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | -36.88% | -58.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.37% | -6.90% | -92.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.05% | -36.06% | -47.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.86% | 9.96% | +14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDA
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 12.81% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.00% | 28.40% | +14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.76% | 36.50% | +18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.61% | 51.92% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 49.98% | +18.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDA
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что больше доходности NVDA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 20.53% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and NVDA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.30%) compared to NVDA (12.81%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор