Сравнение NVDS с NVDA
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) is Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 3 years, NVDS returned -64.99%/yr vs 77.51%/yr for NVDA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -4.88% |
Correlation
The correlation between NVDS and NVDA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between NVDS and NVDA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDA — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDA
Сравнение NVDS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.27 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.70 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 6.62 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.60 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.63 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDA
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -89.72% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -20.21% | -39.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | -36.88% | -59.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -7.14% | -92.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -36.20% | -47.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 8.23% | +29.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDA
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 12.53% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 25.59% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 34.16% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 51.67% | +17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 49.80% | +19.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDA
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности NVDA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and NVDA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор