Сравнение NVDS с NVDA
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) is Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 3 years, NVDS returned -61.60%/yr vs 64.76%/yr for NVDA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -3.57% |
Correlation
The correlation between NVDS and NVDA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between NVDS and NVDA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDA — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDA
Сравнение NVDS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.05 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.25 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDA
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -89.72% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -20.21% | -27.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | -36.88% | -58.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -11.92% | -87.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -36.11% | -47.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 9.43% | +14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDA
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 11.05% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 27.76% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 35.75% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 51.82% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 49.90% | +18.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDA
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and NVDA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор