PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с TSLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVDL returned 90.12% vs 14.39% for TSLR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NVDL charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -22.05%.

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLR

1 день
-2.50%
1 месяц
12.84%
С начала года
-22.05%
6 месяцев
-25.02%
1 год
14.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и TSLR

2026 (YTD)202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%7.86%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-22.05%-25.97%67.57%1.69%

Correlation

The correlation between NVDL and TSLR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов NVDL и TSLR

Секторы
NVDL
TSLR

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
66.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

NVDL
100.0%
TSLR

-

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
TSLR

-

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
TSLR

-

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
TSLR
66.6%

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
TSLR

-

Энергетика

NVDL
0.0%
TSLR

-

Финансовые услуги

NVDL
0.0%
TSLR

-

Здравоохранение

NVDL
0.0%
TSLR

-

Промышленность

NVDL
0.0%
TSLR

-

Недвижимость

NVDL
0.0%
TSLR

-

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX

Доходность на риск

NVDL vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.16

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.88

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.27

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

0.56

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLTSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.16

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

-0.01

+1.80

Просадки

Сравнение просадок NVDL и TSLR

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-82.80%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-54.37%

+12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

-60.11%

+44.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-50.26%

+33.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

26.09%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и TSLR

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 24.75% и 24.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.75%

24.51%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.90%

54.70%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.08%

92.79%

-24.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.39%

115.47%

-25.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.39%

115.47%

-25.08%

Сравнение комиссий NVDL и TSLR

NVDL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и TSLR

Ни NVDL, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and TSLR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to TSLR (24.51%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, NVDL leads with 90.12% vs 14.39% for TSLR. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLR has been the lower-risk option at 24.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 90.12% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

NVDL and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 1.50% for TSLR.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор