PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLR с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLRSMH
Дох-ть с нач. г.13.79%48.30%
Дох-ть за 1 год48.63%72.60%
Коэф-т Шарпа0.292.10
Коэф-т Сортино1.352.59
Коэф-т Омега1.161.35
Коэф-т Кальмара0.452.91
Коэф-т Мартина0.778.05
Индекс Язвы44.55%8.98%
Дневная вол-ть120.10%34.46%
Макс. просадка-76.58%-95.73%
Текущая просадка-11.80%-7.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TSLR и SMH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и SMH

С начала года, TSLR показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 48.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.72%
74.48%
TSLR
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLR и SMH

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.77
SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.05

Сравнение коэффициента Шарпа TSLR и SMH

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
0.29
2.10
TSLR
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и SMH

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.40%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и SMH

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.80%
-7.80%
TSLR
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и SMH

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 53.17% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.17%
9.32%
TSLR
SMH