Сравнение TSLR с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
TSLR и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 17.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и SMH
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
TSLR vs. SMH — Ранг доходности на риск
TSLR
SMH
Сравнение TSLR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 2.32 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.92 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 5.39 | -4.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 19.22 | -17.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.32 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.28 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и SMH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и SMH
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и SMH
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -84.96% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -15.95% | -34.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -8.02% | -57.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -41.35% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 4.47% | +19.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и SMH
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 11.74% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | 24.02% | +35.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 36.88% | +74.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 34.68% | +82.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 32.29% | +85.09% |