PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLR с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLR с SMH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. TSLR is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, TSLR returned -22.00% vs 99.05% for SMH. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLR charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -58.24%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%.

TSLR

1 день
-3.81%
1 месяц
-44.22%
6 месяцев
-47.53%
С начала года
-58.24%
1 год
-22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-19.50%

SMH

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
49.13%
С начала года
58.19%
1 год
99.05%
3 года*
55.27%
5 лет*
34.32%
10 лет*
34.58%
Всё время*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SMH

VanEck Semiconductor ETF
$8.47B$7.04B$7.03B

TSLR

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
$20.68M$19.72M$39.42M

Сравнение доходности по годам TSLR и SMH

2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-58.24%-25.97%67.57%1.69%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%16.47%

Correlation

The correlation between TSLR and SMH is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.48

The correlation between TSLR and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSLR и SMH

Секторы
TSLR
SMH

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLR
66.7%
SMH

-

Сырьевые материалы

TSLR

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

TSLR

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

TSLR

-

SMH

-

Энергетика

TSLR

-

SMH

-

Финансовые услуги

TSLR

-

SMH

-

Здравоохранение

TSLR

-

SMH

-

Промышленность

TSLR

-

SMH

-

Недвижимость

TSLR

-

SMH

-

Технологии

TSLR

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

TSLR

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с BABXTSLR с TSLY
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SOXQSMH с XLK

Доходность на риск

TSLR vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 66
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLRSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.57

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.93

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

4.05

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

15.89

-16.57

TSLR vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLR и SMH

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLRSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-84.96%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.80%

-24.62%

-45.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.63%

-14.83%

-63.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.24%

-40.88%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.06%

6.26%

+25.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и SMH

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 38.97% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLRSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.97%

14.68%

+24.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.89%

33.23%

+37.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.91%

38.76%

+54.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.10%

36.59%

+79.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.10%

33.37%

+82.73%

Сравнение комиссий TSLR и SMH

TSLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и SMH

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLR and SMH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (38.97%) compared to SMH (14.68%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 99.05% vs -22.00% for TSLR. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 14.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 99.05% return vs -22.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TSLR.

SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for TSLR.

TSLR is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for TSLR and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор