PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLR с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
162.26%
4.05%
TSLR
SMH

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность 29.56%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.64%.


TSLR

С начала года

29.56%

1 месяц

125.34%

6 месяцев

162.27%

1 год

39.57%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

39.64%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

4.05%

1 год

48.97%

5 лет (среднегодовая)

33.21%

10 лет (среднегодовая)

28.11%

Основные характеристики


TSLRSMH
Коэф-т Шарпа0.331.48
Коэф-т Сортино1.421.99
Коэф-т Омега1.171.26
Коэф-т Кальмара0.532.06
Коэф-т Мартина0.915.55
Индекс Язвы44.59%9.21%
Дневная вол-ть122.08%34.46%
Макс. просадка-76.58%-95.73%
Текущая просадка-3.85%-13.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLR и SMH

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TSLR и SMH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.331.48
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.421.99
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.26
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.532.06
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.915.55
TSLR
SMH

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.33
1.48
TSLR
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и SMH

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и SMH

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.85%
-13.19%
TSLR
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и SMH

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 55.08% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.08%
8.32%
TSLR
SMH