PortfoliosLab logo
Сравнение TSLR с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLR и TSLL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-38.89%
-25.63%
TSLR
TSLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

0.19

TSLL:

0.18

Коэф-т Сортино

TSLR:

1.39

TSLL:

1.37

Коэф-т Омега

TSLR:

1.16

TSLL:

1.16

Коэф-т Кальмара

TSLR:

0.33

TSLL:

0.30

Коэф-т Мартина

TSLR:

0.65

TSLL:

0.60

Индекс Язвы

TSLR:

41.81%

TSLL:

42.01%

Дневная вол-ть

TSLR:

143.97%

TSLL:

143.62%

Макс. просадка

TSLR:

-82.80%

TSLL:

-82.88%

Текущая просадка

TSLR:

-75.21%

TSLL:

-75.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLR показывает доходность -64.14%, а TSLL немного ниже – -64.24%.


TSLR

С начала года

-64.14%

1 месяц

29.36%

6 месяцев

-35.19%

1 год

32.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLL

С начала года

-64.24%

1 месяц

29.58%

6 месяцев

-35.55%

1 год

30.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLR и TSLL

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и TSLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLR
Ранг риск-скорректированной доходности TSLR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

TSLL
Ранг риск-скорректированной доходности TSLL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLR c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLL равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.19
0.18
TSLR
TSLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLL

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%.


TTM202420232022
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
7.03%2.47%4.44%1.57%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLL

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, примерно равная максимальной просадке TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-75.21%
-75.33%
TSLR
TSLL

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLL

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеют волатильность 52.75% и 52.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
52.75%
52.60%
TSLR
TSLL