PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLR с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLR и TSLL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TSLR с TSLL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

TSLR и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLR или TSLL.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

0.77

TSLL:

0.74

Коэф-т Сортино

TSLR:

1.80

TSLL:

1.77

Коэф-т Омега

TSLR:

1.21

TSLL:

1.21

Коэф-т Кальмара

TSLR:

0.97

TSLL:

0.94

Коэф-т Мартина

TSLR:

1.83

TSLL:

1.76

Индекс Язвы

TSLR:

43.99%

TSLL:

44.20%

Дневная вол-ть

TSLR:

144.26%

TSLL:

143.97%

Макс. просадка

TSLR:

-82.80%

TSLL:

-82.88%

Текущая просадка

TSLR:

-63.19%

TSLL:

-63.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLR показывает доходность -46.75%, а TSLL немного ниже – -47.00%.

TSLR

С начала года

-46.75%

1 месяц

65.56%

6 месяцев

-33.67%

1 год

97.17%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLL

С начала года

-47.00%

1 месяц

65.68%

6 месяцев

-34.04%

1 год

93.62%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Сравнение комиссий TSLR и TSLL

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и TSLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг риск-скорректированной доходности TSLR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг риск-скорректированной доходности TSLL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLR c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLL равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLL

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.

TTM202420232022
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		4.74%2.47%4.43%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLL

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, примерно равная максимальной просадке TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLL

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеют волатильность 29.66% и 29.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...