PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLR с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLR и TSLL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
87.82%
129.20%
TSLR
TSLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

0.68

TSLL:

1.00

Коэф-т Сортино

TSLR:

1.81

TSLL:

2.09

Коэф-т Омега

TSLR:

1.22

TSLL:

1.25

Коэф-т Кальмара

TSLR:

1.12

TSLL:

1.52

Коэф-т Мартина

TSLR:

1.92

TSLL:

3.29

Индекс Язвы

TSLR:

44.64%

TSLL:

36.89%

Дневная вол-ть

TSLR:

125.62%

TSLL:

121.41%

Макс. просадка

TSLR:

-76.58%

TSLL:

-81.21%

Текущая просадка

TSLR:

-23.81%

TSLL:

-23.97%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность 84.70%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью 120.02%.


TSLR

С начала года

84.70%

1 месяц

48.00%

6 месяцев

298.58%

1 год

79.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLL

С начала года

120.02%

1 месяц

47.71%

6 месяцев

292.55%

1 год

114.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLR и TSLL

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLR c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.681.00
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.812.09
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.25
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.121.73
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.923.29
TSLR
TSLL

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
0.68
1.00
TSLR
TSLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLL

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.


TTM20232022
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
1.77%4.43%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLL

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, что меньше максимальной просадки TSLL в -81.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.81%
-23.97%
TSLR
TSLL

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLL

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеют волатильность 33.98% и 34.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.98%
34.36%
TSLR
TSLL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab