PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLR с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
192.82%
189.32%
TSLR
TSLL

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность 24.80%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью 48.94%.


TSLR

С начала года

24.80%

1 месяц

122.60%

6 месяцев

192.82%

1 год

36.02%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLL

С начала года

48.94%

1 месяц

122.07%

6 месяцев

189.35%

1 год

61.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TSLRTSLL
Коэф-т Шарпа0.240.46
Коэф-т Сортино1.311.57
Коэф-т Омега1.161.19
Коэф-т Кальмара0.380.68
Коэф-т Мартина0.661.47
Индекс Язвы44.59%36.82%
Дневная вол-ть122.07%117.39%
Макс. просадка-76.58%-81.21%
Текущая просадка-7.39%-17.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLR и TSLL

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLR и TSLL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLR c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.240.46
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.311.57
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.19
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.380.77
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.661.47
TSLR
TSLL

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.24
0.46
TSLR
TSLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLL

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.


TTM20232022
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.07%4.43%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLL

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, что меньше максимальной просадки TSLL в -81.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.39%
-7.42%
TSLR
TSLL

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLL

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеют волатильность 54.91% и 54.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.91%
54.77%
TSLR
TSLL