PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLR с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLR с TSLA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLR или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TSLR и TSLA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.19%
11.29%
TSLR
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

0.53

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

TSLR:

1.82

TSLA:

1.95

Коэф-т Омега

TSLR:

1.21

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

TSLR:

0.95

TSLA:

1.28

Коэф-т Мартина

TSLR:

1.97

TSLA:

3.67

Индекс Язвы

TSLR:

39.86%

TSLA:

22.55%

Дневная вол-ть

TSLR:

148.18%

TSLA:

74.12%

Макс. просадка

TSLR:

-82.80%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TSLR:

-77.77%

TSLA:

-45.92%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -67.84%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -35.74%.

TSLR

С начала года

-67.84%

1 месяц

-26.17%

6 месяцев

-30.35%

1 год

38.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-35.74%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-0.37%

1 год

60.06%

5 лет

40.10%

10 лет

32.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг риск-скорректированной доходности TSLR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLR c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSLR: 0.53
TSLA: 1.12
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLR: 1.82
TSLA: 1.95
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLR: 1.21
TSLA: 1.23
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSLR: 0.95
TSLA: 1.54
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSLR: 1.97
TSLA: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
1.12
TSLR
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLA

Ни TSLR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLA

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.77%
-45.92%
TSLR
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLA

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 58.51% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 30.11%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.51%
30.11%
TSLR
TSLA