PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLR с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLRTSLA
Дох-ть с нач. г.17.78%32.20%
Дох-ть за 1 год37.99%46.84%
Коэф-т Шарпа0.400.87
Коэф-т Сортино1.501.65
Коэф-т Омега1.181.20
Коэф-т Кальмара0.630.81
Коэф-т Мартина1.082.32
Индекс Язвы44.55%22.86%
Дневная вол-ть121.68%61.19%
Макс. просадка-76.58%-73.63%
Текущая просадка-12.59%-19.87%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLR и TSLA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLA

С начала года, TSLR показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 32.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
162.10%
85.01%
TSLR
TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLR c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.08
TSLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.32

Сравнение коэффициента Шарпа TSLR и TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
0.40
0.87
TSLR
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLA

Ни TSLR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLA

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.59%
-6.15%
TSLR
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLA

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 52.82% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 27.88%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
52.82%
27.88%
TSLR
TSLA