PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLR с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
157.19%
83.34%
TSLR
TSLA

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 29.07%.


TSLR

С начала года

12.01%

1 месяц

93.25%

6 месяцев

149.87%

1 год

22.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLA

С начала года

29.07%

1 месяц

44.91%

6 месяцев

80.73%

1 год

37.30%

5 лет (среднегодовая)

68.83%

10 лет (среднегодовая)

34.08%

Основные характеристики


TSLRTSLA
Коэф-т Шарпа0.120.52
Коэф-т Сортино1.131.23
Коэф-т Омега1.141.15
Коэф-т Кальмара0.190.49
Коэф-т Мартина0.321.40
Индекс Язвы44.59%22.88%
Дневная вол-ть121.75%61.10%
Макс. просадка-76.58%-73.63%
Текущая просадка-16.88%-21.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLR и TSLA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLR c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.120.52
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.131.23
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.15
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.190.66
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.321.40
TSLR
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
0.12
0.52
TSLR
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLA

Ни TSLR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLA

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.88%
-8.37%
TSLR
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLA

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 55.04% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 28.91%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.04%
28.91%
TSLR
TSLA