Сравнение TSLR с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSLR с TSLA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLR или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TSLR и TSLA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLR

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

0.33

TSLA:

0.87

Коэф-т Сортино

TSLR:

1.52

TSLA:

1.65

Коэф-т Омега

TSLR:

1.18

TSLA:

1.19

Коэф-т Кальмара

TSLR:

0.56

TSLA:

0.92

Коэф-т Мартина

TSLR:

1.29

TSLA:

3.09

Индекс Язвы

TSLR:

35.53%

TSLA:

19.55%

Дневная вол-ть

TSLR:

138.31%

TSLA:

69.16%

Макс. просадка

TSLR:

-81.40%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TSLR:

-74.49%

TSLA:

-44.30%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -63.10%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -33.82%.

TSLR

С начала года

-63.10%

1 месяц

-11.97%

6 месяцев

-11.28%

1 год

42.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-33.82%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

11.06%

1 год

58.74%

5 лет

53.09%

10 лет

34.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLR c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TSLR: 0.33

TSLA: 0.87

Коэффициент Сортино

TSLR: 1.52

TSLA: 1.65

Коэффициент Омега

TSLR: 1.18

TSLA: 1.19

Коэффициент Кальмара

TSLR: 0.56

TSLA: 1.12

Коэффициент Мартина

TSLR: 1.29

TSLA: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLR

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLA

Ни TSLR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLA

Максимальная просадка TSLR за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLR

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLA

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 58.16% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 28.33%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLR

TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLR с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLA

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и TSLA

TSLR

TSLA

Сравнение TSLR c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLA

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество