PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLR с TSLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
162.26%
154.54%
TSLR
TSLT

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью 19.86%.


TSLR

С начала года

29.56%

1 месяц

125.34%

6 месяцев

162.27%

1 год

39.57%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLT

С начала года

19.86%

1 месяц

124.12%

6 месяцев

154.54%

1 год

29.85%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TSLRTSLT
Коэф-т Шарпа0.330.26
Коэф-т Сортино1.421.33
Коэф-т Омега1.171.16
Коэф-т Кальмара0.530.42
Коэф-т Мартина0.910.66
Индекс Язвы44.59%47.29%
Дневная вол-ть122.08%122.30%
Макс. просадка-76.58%-73.98%
Текущая просадка-3.85%-3.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLR и TSLT

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TSLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLR и TSLT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLR c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.330.26
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.421.33
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.16
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.560.42
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.910.66
TSLR
TSLT

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLT равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
0.33
0.26
TSLR
TSLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLT

Ни TSLR, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLT

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.85%
-3.98%
TSLR
TSLT

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLT

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 55.08% и 55.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.08%
55.19%
TSLR
TSLT