Сравнение TSLR с TSLZ
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLR returned -11.40% vs -51.89% for TSLZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TSLR charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -36.63%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 11.42%.
TSLR
- 1 день
- -11.59%
- 1 месяц
- -22.05%
- С начала года
- -36.63%
- 6 месяцев
- -45.88%
- 1 год
- -11.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -36.63% | -25.97% | 67.57% | -1.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between TSLR and TSLZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between TSLR and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
TSLR
TSLZ
Сравнение TSLR c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.71 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.91 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и TSLZ
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -99.11% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -72.88% | +18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.57% | -98.83% | +31.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.42% | -75.70% | +25.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 57.22% | -29.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и TSLZ
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 29.06% и 27.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 27.70% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.00% | 56.77% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.48% | 88.07% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.40% | 116.88% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.40% | 116.88% | -1.48% |
Сравнение комиссий TSLR и TSLZ
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и TSLZ
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLR and TSLZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (29.06%) compared to TSLZ (27.70%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLR leads with -11.40% vs -51.89% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 27.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLR has performed better with a -11.40% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for TSLR.
TSLR is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 1.05% for TSLZ.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор