PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLR с TSLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLR и TSLZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
118.57%
-92.37%
TSLR
TSLZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

0.68

TSLZ:

-0.71

Коэф-т Сортино

TSLR:

1.81

TSLZ:

-1.40

Коэф-т Омега

TSLR:

1.22

TSLZ:

0.82

Коэф-т Кальмара

TSLR:

1.12

TSLZ:

-0.93

Коэф-т Мартина

TSLR:

1.92

TSLZ:

-1.50

Индекс Язвы

TSLR:

44.64%

TSLZ:

59.88%

Дневная вол-ть

TSLR:

125.62%

TSLZ:

125.80%

Макс. просадка

TSLR:

-76.58%

TSLZ:

-96.69%

Текущая просадка

TSLR:

-23.81%

TSLZ:

-95.86%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность 84.70%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -89.39%.


TSLR

С начала года

84.70%

1 месяц

48.00%

6 месяцев

298.58%

1 год

79.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLZ

С начала года

-89.39%

1 месяц

-41.22%

6 месяцев

-91.64%

1 год

-89.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLR и TSLZ

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TSLZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLR c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.68-0.71
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.81-1.40
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.220.82
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18-0.93
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.92-1.50
TSLR
TSLZ

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
0.68
-0.71
TSLR
TSLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLZ

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 114.48%.


TTM2023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
114.48%12.14%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLZ

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.81%
-95.86%
TSLR
TSLZ

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLZ

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 33.98% и 33.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.98%
33.67%
TSLR
TSLZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab