Сравнение TSLR с TSLZ
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLR returned 8.94% vs -64.19% for TSLZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TSLR charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -5.69%.
TSLR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -20.05% | -25.97% | 67.57% | 18.34% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Correlation
The correlation between TSLR and TSLZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between TSLR and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
TSLR
TSLZ
Сравнение TSLR c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.84 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.06 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.70 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.67 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и TSLZ
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -99.11% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -76.62% | +22.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.09% | -99.01% | +39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.24% | -75.36% | +25.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.45% | 60.60% | -34.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и TSLZ
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 24.40% и 24.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.40% | 24.09% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.65% | 54.94% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.75% | 91.64% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.54% | 117.04% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.54% | 117.04% | -1.50% |
Сравнение комиссий TSLR и TSLZ
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и TSLZ
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLR and TSLZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (24.40%) compared to TSLZ (24.09%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLR leads with 8.94% vs -64.19% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.94% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for TSLR.
TSLR is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 1.05% for TSLZ.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор