PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLR с TSLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLRTSLZ
Дох-ть с нач. г.13.79%-78.39%
Дох-ть за 1 год48.63%-85.34%
Коэф-т Шарпа0.29-0.69
Коэф-т Сортино1.35-1.05
Коэф-т Омега1.160.86
Коэф-т Кальмара0.45-0.91
Коэф-т Мартина0.77-1.61
Индекс Язвы44.55%51.91%
Дневная вол-ть120.10%121.24%
Макс. просадка-76.58%-91.57%
Текущая просадка-11.80%-91.57%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между TSLR и TSLZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLZ

С начала года, TSLR показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -78.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.66%
-84.46%
TSLR
TSLZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLR и TSLZ

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TSLZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLR c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.77
TSLZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLZ, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLZ, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLZ, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLZ, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLZ, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.61

Сравнение коэффициента Шарпа TSLR и TSLZ

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.20Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
0.29
-0.69
TSLR
TSLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLZ

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 56.19%.


TTM2023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
56.19%12.14%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLZ

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -91.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-91.57%
TSLR
TSLZ

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLZ

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 53.17%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 72.48%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.17%
72.48%
TSLR
TSLZ