PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLR с TSDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
185.51%
-87.06%
TSLR
TSDD

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -82.72%.


TSLR

С начала года

24.33%

1 месяц

116.24%

6 месяцев

185.50%

1 год

34.95%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSDD

С начала года

-82.72%

1 месяц

-69.88%

6 месяцев

-87.05%

1 год

-84.40%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TSLRTSDD
Коэф-т Шарпа0.29-0.69
Коэф-т Сортино1.38-1.09
Коэф-т Омега1.170.85
Коэф-т Кальмара0.47-0.91
Коэф-т Мартина0.80-1.60
Индекс Язвы44.59%52.68%
Дневная вол-ть122.26%121.91%
Макс. просадка-76.58%-92.98%
Текущая просадка-7.73%-92.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLR и TSDD

И TSLR, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TSDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между TSLR и TSDD составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLR c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.29-0.69
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.38-1.09
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.170.85
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.47-0.91
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.80-1.60
TSLR
TSDD

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.29
-0.69
TSLR
TSDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSDD

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 143.75%.


TTM2023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
143.75%24.84%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSDD

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, что меньше максимальной просадки TSDD в -92.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.73%
-92.71%
TSLR
TSDD

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 55.37%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 74.06%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.37%
74.06%
TSLR
TSDD