PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLR с TSDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLR с TSDD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).

TSLR и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLR или TSDD.

Корреляция

Корреляция между TSLR и TSDD составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

0.46

TSDD:

-0.65

Коэф-т Сортино

TSLR:

1.61

TSDD:

-1.30

Коэф-т Омега

TSLR:

1.19

TSDD:

0.84

Коэф-т Кальмара

TSLR:

0.66

TSDD:

-0.96

Коэф-т Мартина

TSLR:

1.29

TSDD:

-1.26

Индекс Язвы

TSLR:

42.25%

TSDD:

73.26%

Дневная вол-ть

TSLR:

144.07%

TSDD:

143.49%

Макс. просадка

TSLR:

-82.80%

TSDD:

-96.59%

Текущая просадка

TSLR:

-71.18%

TSDD:

-95.87%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -58.31%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -9.20%.

TSLR

С начала года

-58.31%

1 месяц

34.55%

6 месяцев

-38.61%

1 год

72.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSDD

С начала года

-9.20%

1 месяц

-33.96%

6 месяцев

-51.88%

1 год

-93.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLR и TSDD

И TSLR, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и TSDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг риск-скорректированной доходности TSLR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг риск-скорректированной доходности TSDD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSDD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLR c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSDD

Ни TSLR, ни TSDD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.00%0.00%24.84%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSDD

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки TSDD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSDD

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеют волатильность 36.64% и 37.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...