PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLR с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLR с TSDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLR returned 8.94% vs -62.89% for TSDD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -4.27%.

TSLR

1 день
-0.17%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.05%
6 месяцев
-20.52%
1 год
8.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
0.14%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-7.92%
1 год
-62.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и TSDD

2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-20.05%-25.97%67.57%1.69%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-4.27%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between TSLR and TSDD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-1.00

The correlation between TSLR and TSDD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSLR и TSDD

Секторы
TSLR
TSDD

Потребительский циклический сектор

66.6%
200.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLR
66.6%
TSDD
200.1%

Сырьевые материалы

TSLR

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

TSLR

-

TSDD

-

Потребительский защитный сектор

TSLR

-

TSDD

-

Энергетика

TSLR

-

TSDD

-

Финансовые услуги

TSLR

-

TSDD

-

Здравоохранение

TSLR

-

TSDD

-

Промышленность

TSLR

-

TSDD

-

Недвижимость

TSLR

-

TSDD

-

Технологии

TSLR

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

TSLR

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с SMHTSLR с BABXTSLR с TSLY
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHGTSDD с FBY

Доходность на риск

TSLR vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLRTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.68

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.87

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.90

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.83

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-1.05

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLR vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLRTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.68

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.66

+0.66

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSDD

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLRTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-99.03%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-76.12%

+21.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.09%

-98.90%

+39.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.24%

-71.21%

+20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.45%

59.88%

-33.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSDD

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеют волатильность 24.40% и 24.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLRTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.40%

24.19%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.65%

54.90%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.75%

92.57%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.54%

114.46%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.54%

114.46%

+1.08%

Сравнение комиссий TSLR и TSDD

И TSLR, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSDD

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%.

ПозицияTTM202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.80%8.42%0.00%24.84%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLR and TSDD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (24.40%) compared to TSDD (24.19%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, TSLR leads with 8.94% vs -62.89% for TSDD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 24.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.94% return vs -62.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLR and TSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.

TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 0.00% for TSLR.

TSLR is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор