PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLR с TSDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLRTSDD
Дох-ть с нач. г.13.79%-79.64%
Дох-ть за 1 год48.63%-84.62%
Коэф-т Шарпа0.29-0.70
Коэф-т Сортино1.35-1.07
Коэф-т Омега1.160.86
Коэф-т Кальмара0.45-0.91
Коэф-т Мартина0.77-1.62
Индекс Язвы44.55%51.37%
Дневная вол-ть120.10%119.46%
Макс. просадка-76.58%-91.41%
Текущая просадка-11.80%-91.41%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между TSLR и TSDD составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSDD

С начала года, TSLR показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -79.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.00%
-83.38%
TSLR
TSDD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLR и TSDD

И TSLR, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TSDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLR c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.77
TSDD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSDD, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSDD, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSDD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSDD, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSDD, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.62

Сравнение коэффициента Шарпа TSLR и TSDD

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.20SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
0.29
-0.70
TSLR
TSDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSDD

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 121.99%.


TTM2023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
121.99%24.84%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSDD

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, что меньше максимальной просадки TSDD в -91.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.80%
-91.41%
TSLR
TSDD

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 53.17%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 72.06%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.17%
72.06%
TSLR
TSDD