PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLR с TSDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLR с TSDD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).

TSLR и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLR или TSDD.

Корреляция

Корреляция между TSLR и TSDD составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.19%
-89.21%
TSLR
TSDD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

0.53

TSDD:

-0.64

Коэф-т Сортино

TSLR:

1.82

TSDD:

-1.41

Коэф-т Омега

TSLR:

1.21

TSDD:

0.82

Коэф-т Кальмара

TSLR:

0.95

TSDD:

-0.98

Коэф-т Мартина

TSLR:

1.97

TSDD:

-1.19

Индекс Язвы

TSLR:

39.86%

TSDD:

79.54%

Дневная вол-ть

TSLR:

148.18%

TSDD:

147.77%

Макс. просадка

TSLR:

-82.80%

TSDD:

-96.59%

Текущая просадка

TSLR:

-77.77%

TSDD:

-94.28%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -67.84%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 25.71%.

TSLR

С начала года

-67.84%

1 месяц

-26.17%

6 месяцев

-30.35%

1 год

38.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSDD

С начала года

25.71%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-60.74%

1 год

-92.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLR и TSDD

И TSLR, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLR: 1.50%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
График комиссии TSDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSDD: 1.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и TSDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг риск-скорректированной доходности TSLR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг риск-скорректированной доходности TSDD, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSDD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLR c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSLR: 0.53
TSDD: -0.64
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLR: 1.82
TSDD: -1.41
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TSLR: 1.21
TSDD: 0.82
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSLR: 0.95
TSDD: -0.98
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSLR: 1.97
TSDD: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
-0.64
TSLR
TSDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSDD

Ни TSLR, ни TSDD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.00%0.00%24.84%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSDD

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки TSDD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.77%
-94.28%
TSLR
TSDD

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 58.51%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 72.94%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.51%
72.94%
TSLR
TSDD