PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLR с BABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLR с BABX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX).

TSLR и BABX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLR или BABX.

Корреляция

Корреляция между TSLR и BABX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TSLR и BABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.19%
33.83%
TSLR
BABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

0.53

BABX:

1.28

Коэф-т Сортино

TSLR:

1.82

BABX:

2.03

Коэф-т Омега

TSLR:

1.21

BABX:

1.26

Коэф-т Кальмара

TSLR:

0.95

BABX:

1.75

Коэф-т Мартина

TSLR:

1.97

BABX:

3.98

Индекс Язвы

TSLR:

39.86%

BABX:

29.88%

Дневная вол-ть

TSLR:

148.18%

BABX:

93.21%

Макс. просадка

TSLR:

-82.80%

BABX:

-70.62%

Текущая просадка

TSLR:

-77.77%

BABX:

-38.09%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -67.84%, что значительно ниже, чем у BABX с доходностью 72.24%.

TSLR

С начала года

-67.84%

1 месяц

-26.17%

6 месяцев

-30.35%

1 год

38.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BABX

С начала года

72.24%

1 месяц

-22.95%

6 месяцев

28.44%

1 год

97.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLR и BABX

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BABX в 1.15%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLR: 1.50%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
График комиссии BABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BABX: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и BABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг риск-скорректированной доходности TSLR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
BABX
Ранг риск-скорректированной доходности BABX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLR c BABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSLR: 0.53
BABX: 1.28
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLR: 1.82
BABX: 2.03
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TSLR: 1.21
BABX: 1.26
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSLR: 0.95
BABX: 2.11
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSLR: 1.97
BABX: 3.98

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа BABX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и BABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
1.28
TSLR
BABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и BABX

Ни TSLR, ни BABX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и BABX

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и BABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.77%
-38.09%
TSLR
BABX

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и BABX

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 58.51% по сравнению с GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) с волатильностью 41.82%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.51%
41.82%
TSLR
BABX