PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLR с BABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLR с BABX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX).

TSLR и BABX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLR или BABX.

Корреляция

Корреляция между TSLR и BABX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и BABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

0.46

BABX:

1.00

Коэф-т Сортино

TSLR:

1.61

BABX:

1.80

Коэф-т Омега

TSLR:

1.19

BABX:

1.23

Коэф-т Кальмара

TSLR:

0.66

BABX:

1.36

Коэф-т Мартина

TSLR:

1.29

BABX:

3.01

Индекс Язвы

TSLR:

42.25%

BABX:

30.74%

Дневная вол-ть

TSLR:

144.07%

BABX:

92.74%

Макс. просадка

TSLR:

-82.80%

BABX:

-70.62%

Текущая просадка

TSLR:

-71.18%

BABX:

-32.22%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -58.31%, что значительно ниже, чем у BABX с доходностью 88.57%.

TSLR

С начала года

-58.31%

1 месяц

34.55%

6 месяцев

-38.61%

1 год

72.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BABX

С начала года

88.57%

1 месяц

41.80%

6 месяцев

48.82%

1 год

89.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLR и BABX

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BABX в 1.15%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и BABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг риск-скорректированной доходности TSLR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
BABX
Ранг риск-скорректированной доходности BABX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLR c BABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BABX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и BABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и BABX

Ни TSLR, ни BABX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и BABX

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и BABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и BABX

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 36.64% по сравнению с GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) с волатильностью 23.99%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...