PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLR с BABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLR с BABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX).

TSLR и BABX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLR и BABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLR и BABX

2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-32.17%-25.97%67.57%1.69%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.49%123.85%1.23%-23.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLR показывает доходность -32.17%, а BABX немного ниже – -33.49%.

TSLR

1 день
5.08%
1 месяц
-12.45%
С начала года
-32.17%
6 месяцев
-40.15%
1 год
33.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BABX

1 день
-2.88%
1 месяц
-26.47%
С начала года
-33.49%
6 месяцев
-59.75%
1 год
-33.25%
3 года*
-6.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с TSLY
Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABABABX с BABOBABX с SHNYBABX с VOOBABX с AMZNBABX с MSTXBABX с ARM

Сравнение комиссий TSLR и BABX

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BABX в 1.15%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Доходность на риск

TSLR vs. BABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c BABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLRBABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.36

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.03

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.52

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.82

-1.03

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLR vs. BABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа BABX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и BABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLRBABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.36

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.03

-0.02

Корреляция

Корреляция между TSLR и BABX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и BABX

Ни TSLR, ни BABX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и BABX

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и BABX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLRBABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-70.62%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.66%

-63.43%

+12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.29%

-62.46%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.40%

-44.58%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.92%

31.71%

-7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и BABX

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеют волатильность 22.71% и 23.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLRBABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.71%

23.82%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.99%

58.91%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.92%

92.21%

+18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.38%

82.93%

+34.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.38%

82.93%

+34.45%