Сравнение TSLR с BABX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSLR с BABX

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX).

TSLR и BABX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLR или BABX.

Корреляция

Корреляция между TSLR и BABX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TSLR и BABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLR

BABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

0.33

BABX:

1.75

Коэф-т Сортино

TSLR:

1.52

BABX:

2.47

Коэф-т Омега

TSLR:

1.18

BABX:

1.30

Коэф-т Кальмара

TSLR:

0.56

BABX:

2.13

Коэф-т Мартина

TSLR:

1.29

BABX:

5.40

Индекс Язвы

TSLR:

35.53%

BABX:

27.88%

Дневная вол-ть

TSLR:

138.31%

BABX:

85.82%

Макс. просадка

TSLR:

-81.40%

BABX:

-70.62%

Текущая просадка

TSLR:

-74.49%

BABX:

-23.93%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -63.10%, что значительно ниже, чем у BABX с доходностью 111.61%.

TSLR

С начала года

-63.10%

1 месяц

-11.97%

6 месяцев

-11.28%

1 год

42.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BABX

С начала года

111.61%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

13.34%

1 год

153.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий TSLR и BABX

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BABX в 1.15%.

TSLR

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

TSLR: 1.50%

BABX

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

BABX: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и BABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BABX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLR c BABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TSLR: 0.33

BABX: 1.75

Коэффициент Сортино

TSLR: 1.52

BABX: 2.47

Коэффициент Омега

TSLR: 1.18

BABX: 1.30

Коэффициент Кальмара

TSLR: 0.56

BABX: 2.70

Коэффициент Мартина

TSLR: 1.29

BABX: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа BABX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и BABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLR

BABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и BABX

Ни TSLR, ни BABX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и BABX

Максимальная просадка TSLR за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и BABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLR

BABX

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и BABX

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 58.16% по сравнению с GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) с волатильностью 24.04%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLR

BABX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLR с BABX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLR и BABX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TSLR и BABX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и BABX

TSLR

BABX

Сравнение TSLR c BABX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и BABX

Просадки

Сравнение просадок TSLR и BABX

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и BABX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество