Сравнение TSLR с BABX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSLR с BABX

Последнее обновление 11 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX).

TSLR и BABX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLR или BABX.

Корреляция

Корреляция между TSLR и BABX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и BABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLR

BABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

0.88

BABX:

1.15

Коэф-т Сортино

TSLR:

2.03

BABX:

1.96

Коэф-т Омега

TSLR:

1.23

BABX:

1.23

Коэф-т Кальмара

TSLR:

1.47

BABX:

1.24

Коэф-т Мартина

TSLR:

3.96

BABX:

3.14

Индекс Язвы

TSLR:

28.46%

BABX:

27.91%

Дневная вол-ть

TSLR:

128.48%

BABX:

75.97%

Макс. просадка

TSLR:

-76.58%

BABX:

-70.62%

Текущая просадка

TSLR:

-50.12%

BABX:

-34.25%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -27.84%, что значительно ниже, чем у BABX с доходностью 67.20%.

TSLR

С начала года

-27.84%

1 месяц

-23.43%

6 месяцев

144.59%

1 год

100.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BABX

С начала года

67.20%

1 месяц

86.17%

6 месяцев

66.17%

1 год

96.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий TSLR и BABX

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BABX в 1.15%.

TSLR

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

BABX

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и BABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BABX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLR c BABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLR

BABX

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BABX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и BABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLR

BABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и BABX

Ни TSLR, ни BABX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и BABX

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и BABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLR

BABX

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и BABX

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеют волатильность 27.01% и 27.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLR

BABX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLR с BABX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLR и BABX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TSLR и BABX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и BABX

TSLR

BABX

Сравнение TSLR c BABX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и BABX

Просадки

Сравнение просадок TSLR и BABX

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и BABX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество