PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLR с BABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLR и BABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
192.82%
4.81%
TSLR
BABX

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью 5.25%.


TSLR

С начала года

24.80%

1 месяц

122.60%

6 месяцев

192.82%

1 год

36.02%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BABX

С начала года

5.25%

1 месяц

-28.58%

6 месяцев

4.82%

1 год

2.88%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TSLRBABX
Коэф-т Шарпа0.240.04
Коэф-т Сортино1.310.61
Коэф-т Омега1.161.07
Коэф-т Кальмара0.380.04
Коэф-т Мартина0.660.14
Индекс Язвы44.59%19.52%
Дневная вол-ть122.07%72.69%
Макс. просадка-76.58%-70.62%
Текущая просадка-7.39%-59.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLR и BABX

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BABX в 1.15%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии BABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TSLR и BABX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLR c BABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.240.04
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.310.61
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.07
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.380.06
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.660.14
TSLR
BABX

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа BABX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и BABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.24
0.04
TSLR
BABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и BABX

Ни TSLR, ни BABX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLR и BABX

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и BABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.39%
-48.67%
TSLR
BABX

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и BABX

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 54.91% по сравнению с GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) с волатильностью 20.23%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.91%
20.23%
TSLR
BABX