Сравнение NVDL с PAPI
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PAPI is a Derivative Income fund actively managed by Morgan Stanley. Both are actively managed. Over the past year, NVDL returned 19.05% vs 17.81% for PAPI. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 11.92%.
NVDL
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- 22.50%
- 6 месяцев
- 38.93%
- С начала года
- 19.13%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 97.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 146.14%
PAPI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $380.97M | $415.87M | $666.11M | |
| $2.12M | $2.18M | $2.02M |
Сравнение доходности по годам NVDL и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 19.13% | 32.57% | 344.58% | 24.12% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.92% | 6.33% | 8.90% | 4.53% |
Correlation
The correlation between NVDL and PAPI is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.08 |
The correlation between NVDL and PAPI shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. PAPI — Ранг доходности на риск
NVDL
PAPI
Сравнение NVDL c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDL | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.61 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 6.57 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDL и PAPI
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -14.27% | -53.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -6.86% | -35.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -1.57% | -17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.47% | -2.72% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 2.72% | +19.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и PAPI
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 25.53% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.53% | 3.25% | +22.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.52% | 7.18% | +49.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 10.30% | +62.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.01% | 11.70% | +78.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.01% | 11.70% | +78.31% |
Сравнение комиссий NVDL и PAPI
NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и PAPI
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.44% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and PAPI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (25.53%) compared to PAPI (3.25%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, NVDL leads with 19.05% vs 17.81% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 19.05% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
PAPI has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 0.00% for NVDL.
NVDL is categorized as Leveraged Equities, while PAPI is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.29% for PAPI.
PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор