Сравнение NVDL с FBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).
NVDL и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и FBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.59%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и FBL
И NVDL, и FBL имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
NVDL vs. FBL — Ранг доходности на риск
NVDL
FBL
Сравнение NVDL c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.30 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.08 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.35 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | -0.77 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.30 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.12 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и FBL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и FBL
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и FBL
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и FBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -61.15% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -61.03% | +18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -53.07% | +18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -14.87% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 27.41% | -9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 20.66%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 27.60% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 54.08% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 79.50% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 70.82% | +20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 70.82% | +20.30% |