PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBL с BAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBL с BAR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares Gold Shares (BAR).

FBL и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBL или BAR.

Корреляция

Корреляция между FBL и BAR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FBL и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares Gold Shares (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBL:

0.35

BAR:

2.42

Коэф-т Сортино

FBL:

1.05

BAR:

3.35

Коэф-т Омега

FBL:

1.14

BAR:

1.43

Коэф-т Кальмара

FBL:

0.48

BAR:

5.42

Коэф-т Мартина

FBL:

1.38

BAR:

14.42

Индекс Язвы

FBL:

20.93%

BAR:

3.02%

Дневная вол-ть

FBL:

72.01%

BAR:

17.38%

Макс. просадка

FBL:

-59.80%

BAR:

-21.53%

Текущая просадка

FBL:

-40.71%

BAR:

-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 26.77%.

FBL

С начала года

-8.06%

1 месяц

15.58%

6 месяцев

-10.84%

1 год

24.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BAR

С начала года

26.77%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

23.80%

1 год

40.50%

5 лет

14.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBL и BAR

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
BAR
GraniteShares Gold Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBL и BAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг риск-скорректированной доходности FBL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг риск-скорректированной доходности BAR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBL c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares Gold Shares (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и BAR

Ни FBL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		0.00%0.00%51.58%
BAR
GraniteShares Gold Shares		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBL и BAR

Максимальная просадка FBL за все время составила -59.80%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и BAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и BAR

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с GraniteShares Gold Shares (BAR) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...