Сравнение FBL с BAR

С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBL и BAR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и BAR.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.