PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с BOIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - NUGT is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -8.54%/yr vs -56.95%/yr for BOIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. NUGT charges 1.23%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -16.05%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -36.77%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -8.54% против -56.95% соответственно.

NUGT

1 день
-6.64%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-6.29%
1 год
97.46%
3 года*
60.96%
5 лет*
16.32%
10 лет*
-8.54%

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-16.05%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between NUGT and BOIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.00

The correlation between NUGT and BOIL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

NUGT vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.66

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.78

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.92

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

-1.26

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.66

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.55

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.56

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.61

+0.28

Просадки

Сравнение просадок NUGT и BOIL

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-100.00%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-80.85%

+27.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.58%

-96.86%

+43.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-99.91%

+26.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-99.99%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-100.00%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.52%

-93.59%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.39%

59.20%

-35.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и BOIL

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 30.32% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 23.95%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.32%

23.95%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.18%

107.61%

-32.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.01%

113.64%

-23.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.96%

118.89%

-46.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.90%

101.81%

-13.91%

Сравнение комиссий NUGT и BOIL

NUGT берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и BOIL

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.36%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and BOIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.32%) compared to BOIL (23.95%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, NUGT leads with -8.54% vs -56.95% for BOIL. On fees, NUGT is cheaper at 1.23% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 23.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -8.54% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUGT is cheaper with a 1.23% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

NUGT has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for BOIL.

NUGT is categorized as Leveraged Equities, while BOIL is Leveraged Commodities. NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 1.31% for BOIL.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор