Сравнение NUGT с BOIL
NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -11.63%/yr vs -57.84%/yr for BOIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. NUGT charges 1.13%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность -32.09%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -41.05%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -11.63% против -57.84% соответственно.
NUGT
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- -19.60%
- С начала года
- -32.09%
- 6 месяцев
- -39.03%
- 1 год
- 60.88%
- 3 года*
- 55.65%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- -11.63%
BOIL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -41.05%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -75.60%
- 3 года*
- -66.48%
- 5 лет*
- -66.38%
- 10 лет*
- -57.84%
Сравнение доходности по годам NUGT и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -32.09% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -41.05% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Correlation
The correlation between NUGT and BOIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGT vs. BOIL — Ранг доходности на риск
NUGT
BOIL
Сравнение NUGT c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGT | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.98 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.36 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGT и BOIL
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGT | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -77.43% | +14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.43% | -96.86% | +33.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.72% | -99.91% | +26.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | -99.99% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -100.00% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.53% | -93.59% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.52% | 56.83% | -30.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и BOIL
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) имеет более высокую волатильность в 35.11% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 23.63%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGT | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.11% | 23.63% | +11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.35% | 104.46% | -24.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.31% | 113.44% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.94% | 118.97% | -46.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.97% | 101.84% | -13.87% |
Сравнение комиссий NUGT и BOIL
NUGT берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и BOIL
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.44% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
NUGT and BOIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (35.11%) compared to BOIL (23.63%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs BOIL's -100.00%.
On 10-year performance, NUGT leads with -11.63% vs -57.84% for BOIL. On fees, NUGT is cheaper at 1.13% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 23.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -11.63% return vs -57.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUGT is cheaper with a 1.13% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
NUGT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for BOIL.
NUGT is categorized as Gold, while BOIL is Oil & Gas. NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 1.31% for BOIL.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUGT и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор