PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGT с BOIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

NUGT и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGT и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		11.72%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -0.92% против -55.80% соответственно.

NUGT

1 день
8.90%
1 месяц
-33.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
30.46%
1 год
233.84%
3 года*
71.95%
5 лет*
29.87%
10 лет*
-0.92%

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Сравнение комиссий NUGT и BOIL

NUGT берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Доходность на риск

NUGT vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTBOILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

-0.67

+3.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

-0.97

+3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.88

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

-1.00

+5.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

-1.35

+15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

-0.67

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.53

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.55

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.61

+0.29

Корреляция

Корреляция между NUGT и BOIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и BOIL

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.27%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUGT и BOIL

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и BOIL.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGTBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-100.00%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-82.08%

+28.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

-99.88%

+26.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-99.98%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-100.00%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.43%

-93.51%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

60.88%

-44.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и BOIL

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 29.37%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGTBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.96%

29.37%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.66%

109.37%

-31.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.60%

120.58%

-28.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.75%

118.63%

-47.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.98%

101.93%

-11.95%