PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с JDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с JDST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%) while JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -8.36%/yr vs -64.39%/yr for JDST. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. NUGT charges 1.23%/yr vs 1.10%/yr for JDST.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и JDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -13.45%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -31.51%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: -8.36% против -64.39% соответственно.

NUGT

1 день
3.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-4.04%
1 год
102.38%
3 года*
62.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-8.36%

JDST

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-31.51%
6 месяцев
-43.71%
1 год
-80.47%
3 года*
-68.23%
5 лет*
-51.98%
10 лет*
-64.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и JDST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-13.45%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-31.51%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%

Correlation

The correlation between NUGT and JDST is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.96

The correlation between NUGT and JDST has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с SOXL
Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPYJDST с FNGD

Доходность на риск

NUGT vs. JDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c JDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTJDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.82

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-1.70

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.82

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.91

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

-1.23

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. JDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа JDST равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и JDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTJDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.82

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.64

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.62

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.59

+0.26

Просадки

Сравнение просадок NUGT и JDST

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и JDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTJDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-100.00%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-88.98%

+35.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.58%

-98.58%

+45.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-99.28%

+25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-100.00%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-100.00%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.52%

-95.33%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.59%

65.62%

-42.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и JDST

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) составляет 30.49%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что NUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTJDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.49%

33.15%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.18%

79.70%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.00%

98.60%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.96%

80.85%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.89%

104.74%

-16.85%

Сравнение комиссий NUGT и JDST

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии JDST в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и JDST

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности JDST в 11.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.74%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.35%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and JDST have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.15%) compared to NUGT (30.49%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs JDST's -100.00%.

On 10-year performance, NUGT leads with -8.36% vs -64.39% for JDST. On fees, JDST is cheaper at 1.10% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 30.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -8.36% return vs -64.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDST is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

JDST has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 0.35% for NUGT.

NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 1.10% for JDST.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и JDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор