Сравнение NUGT с JDST
NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -15.94%/yr vs -60.14%/yr for JDST. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. NUGT charges 1.13%/yr vs 1.10%/yr for JDST.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и JDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность -43.28%, что значительно ниже, чем у JDST с доходностью -11.58%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: -15.94% против -60.14% соответственно.
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
Сравнение доходности по годам NUGT и JDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
Correlation
The correlation between NUGT and JDST is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.96 |
The correlation between NUGT and JDST has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGT vs. JDST — Ранг доходности на риск
NUGT
JDST
Сравнение NUGT c JDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGT | JDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.87 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.85 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -1.07 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGT и JDST
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и JDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGT | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.74% | -88.98% | +22.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.74% | -98.58% | +31.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.72% | -99.28% | +25.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | -100.00% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -100.00% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.56% | -95.34% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.85% | 70.86% | -40.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и JDST
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) составляет 23.78%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 27.44%. Это указывает на то, что NUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGT | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 27.44% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.17% | 86.35% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.33% | 105.68% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.34% | 82.52% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.69% | 104.51% | -16.82% |
Сравнение комиссий NUGT и JDST
NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JDST в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и JDST
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности JDST в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
NUGT and JDST have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (27.44%) compared to NUGT (23.78%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs JDST's -100.00%.
On 10-year performance, NUGT leads with -15.94% vs -60.14% for JDST. On fees, JDST is cheaper at 1.10% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 23.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -15.94% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JDST is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.69% for NUGT.
NUGT is categorized as Gold, while JDST is Leveraged Equities. NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 1.10% for JDST.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUGT и JDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор