PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с JDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с JDST

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -12.35%/yr vs -62.52%/yr for JDST. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. NUGT charges 1.13%/yr vs 1.10%/yr for JDST.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и JDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -37.41%, что значительно ниже, чем у JDST с доходностью -15.19%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: -12.35% против -62.52% соответственно.

NUGT

1 день
-7.97%
1 месяц
-25.90%
С начала года
-37.41%
6 месяцев
-43.27%
1 год
55.32%
3 года*
51.47%
5 лет*
15.19%
10 лет*
-12.35%

JDST

1 день
8.52%
1 месяц
20.38%
С начала года
-15.19%
6 месяцев
-8.21%
1 год
-77.41%
3 года*
-67.49%
5 лет*
-52.11%
10 лет*
-62.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и JDST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-37.41%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-15.19%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%

Correlation

The correlation between NUGT and JDST is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

-0.96

The correlation between NUGT and JDST has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с SOXL
Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPYJDST с FNGD

Доходность на риск

NUGT vs. JDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c JDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGTJDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.74

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-1.34

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.86

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.87

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

-1.14

+3.20

NUGT vs. JDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа JDST равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и JDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGT и JDST

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и JDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTJDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-100.00%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.43%

-88.98%

+25.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.43%

-98.58%

+35.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-99.28%

+25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-100.00%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-100.00%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.53%

-95.32%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.81%

68.15%

-41.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и JDST

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) составляет 35.78%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 39.99%. Это указывает на то, что NUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTJDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.78%

39.99%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.55%

85.95%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.63%

104.25%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.02%

82.17%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.99%

104.97%

-16.98%

Сравнение комиссий NUGT и JDST

NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JDST в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и JDST

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JDST в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		5.72%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.62%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and JDST have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (39.99%) compared to NUGT (35.78%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs JDST's -100.00%.

On 10-year performance, NUGT leads with -12.35% vs -62.52% for JDST. On fees, JDST is cheaper at 1.10% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 35.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -12.35% return vs -62.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDST is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

JDST has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.62% for NUGT.

NUGT is categorized as Gold, while JDST is Leveraged Equities. NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 1.10% for JDST.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и JDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор