Сравнение NUGT с GDXU
NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUGT returned 15.19%/yr vs -13.05%/yr for GDXU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NUGT charges 1.13%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность -37.41%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -66.09%.
NUGT
- 1 день
- -7.97%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -37.41%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- 55.32%
- 3 года*
- 51.47%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- -12.35%
GDXU
- 1 день
- -12.30%
- 1 месяц
- -41.51%
- С начала года
- -66.09%
- 6 месяцев
- -70.80%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- -13.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGT и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -37.41% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | 0.14% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -66.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
Correlation
The correlation between NUGT and GDXU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between NUGT and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NUGT и GDXU
Секторы
NUGT
GDXU
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
NUGT
GDXU
Коммуникационные услуги
NUGT
-
GDXU
-
Потребительский циклический сектор
NUGT
-
GDXU
-
Потребительский защитный сектор
NUGT
-
GDXU
-
Энергетика
NUGT
-
GDXU
-
Финансовые услуги
NUGT
-
GDXU
-
Здравоохранение
NUGT
-
GDXU
-
Промышленность
NUGT
-
GDXU
-
Недвижимость
NUGT
-
GDXU
-
Технологии
NUGT
-
GDXU
-
Коммунальные услуги
NUGT
-
GDXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGT vs. GDXU — Ранг доходности на риск
NUGT
GDXU
Сравнение NUGT c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGT | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.17 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 0.36 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGT и GDXU
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGT | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -94.39% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -84.26% | +20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.43% | -84.26% | +20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.72% | -91.30% | +17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -84.26% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.53% | -69.81% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.81% | 40.46% | -13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и GDXU
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) составляет 35.78%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 56.27%. Это указывает на то, что NUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGT | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.78% | 56.27% | -20.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.55% | 126.69% | -46.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.63% | 144.88% | -50.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.02% | 112.55% | -39.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.99% | 111.34% | -23.35% |
Сравнение комиссий NUGT и GDXU
NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и GDXU
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.62% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NUGT and GDXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXU has higher volatility (56.27%) compared to NUGT (35.78%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs GDXU's -94.39%.
On 5-year performance, NUGT leads with 15.19% vs -13.05% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 35.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUGT has performed better with a 15.19% return vs -13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
NUGT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for GDXU.
NUGT is categorized as Gold, while GDXU is Leveraged Equities. NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 0.95% for GDXU.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUGT и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор