Сравнение NUGT с GDXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).
NUGT и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и GDXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUGT и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | 2.65% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -6.09%.
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGT и GDXU
NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.
Доходность на риск
NUGT vs. GDXU — Ранг доходности на риск
NUGT
GDXU
Сравнение NUGT c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGT | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 2.07 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.39 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 3.87 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 10.85 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGT | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.07 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.06 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | -0.01 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между NUGT и GDXU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и GDXU
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и GDXU
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и GDXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUGT | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -94.39% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.58% | -73.16% | +19.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -93.34% | +19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -56.42% | -43.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -69.97% | -21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 26.08% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и GDXU
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) составляет 33.96%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 53.09%. Это указывает на то, что NUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUGT | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | 53.09% | -19.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.66% | 122.23% | -44.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.60% | 140.32% | -48.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.75% | 109.02% | -38.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.98% | 109.02% | -19.04% |