PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUGT с SIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGT с SIL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Global X Silver Miners ETF (SIL).

NUGT и SIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SIL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Stuttgart Solactive AG Global Silver Miners (USD). Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUGT или SIL.

Корреляция

Корреляция между NUGT и SIL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUGT:

0.62

SIL:

0.52

Коэф-т Сортино

NUGT:

1.33

SIL:

1.09

Коэф-т Омега

NUGT:

1.17

SIL:

1.13

Коэф-т Кальмара

NUGT:

0.49

SIL:

0.38

Коэф-т Мартина

NUGT:

2.62

SIL:

2.19

Индекс Язвы

NUGT:

18.85%

SIL:

11.09%

Дневная вол-ть

NUGT:

68.34%

SIL:

39.09%

Макс. просадка

NUGT:

-99.97%

SIL:

-82.99%

Текущая просадка

NUGT:

-99.92%

SIL:

-50.14%

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность 73.00%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 24.58%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям SIL по среднегодовой доходности: -19.08% против 4.51% соответственно.

NUGT

С начала года

73.00%

1 месяц

-17.19%

6 месяцев

56.39%

1 год

42.03%

5 лет

-4.44%

10 лет

-19.08%

SIL

С начала года

24.58%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

14.98%

1 год

20.11%

5 лет

3.84%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NUGT и SIL

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
SIL
Global X Silver Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUGT и SIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг риск-скорректированной доходности NUGT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUGT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUGT c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIL равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и SIL

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SIL в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.96%1.79%1.66%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.93%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.22%0.02%3.34%0.38%0.08%

Просадки

Сравнение просадок NUGT и SIL

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и SIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и SIL

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 26.82% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...