PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с SIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - NUGT is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -8.54%/yr vs 10.69%/yr for SIL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NUGT charges 1.23%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям SIL по среднегодовой доходности: -8.54% против 10.69% соответственно.

NUGT

1 день
-6.64%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-6.29%
1 год
97.46%
3 года*
60.96%
5 лет*
16.32%
10 лет*
-8.54%

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-16.05%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between NUGT and SIL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.91

The correlation between NUGT and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUGT и SIL

Секторы
NUGT
SIL

Сырьевые материалы

100.0%
99.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NUGT
100.0%
SIL
99.8%

Коммуникационные услуги

NUGT

-

SIL

-

Потребительский циклический сектор

NUGT

-

SIL

-

Потребительский защитный сектор

NUGT

-

SIL
0.2%

Энергетика

NUGT

-

SIL

-

Финансовые услуги

NUGT

-

SIL

-

Здравоохранение

NUGT

-

SIL

-

Промышленность

NUGT

-

SIL

-

Недвижимость

NUGT

-

SIL

-

Технологии

NUGT

-

SIL

-

Коммунальные услуги

NUGT

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с JDSTNUGT с SOXL
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

NUGT vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.83

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.17

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.79

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

7.14

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.83

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.27

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.14

-0.47

Просадки

Сравнение просадок NUGT и SIL

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-82.99%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-32.91%

-20.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.58%

-32.91%

-20.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-55.08%

-18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-63.04%

-33.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-25.87%

-73.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.52%

-51.45%

-40.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.39%

12.82%

+10.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и SIL

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 30.32% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 17.66%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.32%

17.66%

+12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.18%

41.57%

+33.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.01%

50.01%

+40.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.96%

39.21%

+32.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.90%

39.60%

+48.30%

Сравнение комиссий NUGT и SIL

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и SIL

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SIL в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.36%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NUGT and SIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUGT has higher volatility (30.32%) compared to SIL (17.66%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs SIL's -82.99%.

On 10-year performance, SIL leads with 10.69% vs -8.54% for NUGT. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIL has been the lower-risk option at 17.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIL has performed better with a 10.69% return vs -8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

SIL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.36% for NUGT.

NUGT is categorized as Leveraged Equities, while SIL is Silver. NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор