PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUGT с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с JNUG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both Gold funds from Direxion - NUGT tracks the MarketVector Global Gold Miners Index (200%) while JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -13.24%/yr vs -29.97%/yr for JNUG. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. NUGT charges 1.13%/yr vs 1.03%/yr for JNUG.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -23.48%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью -29.14%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: -13.24% против -29.97% соответственно.

NUGT

1 день
14.65%
1 месяц
10.28%
6 месяцев
-39.87%
С начала года
-23.48%
1 год
63.36%
3 года*
64.10%
5 лет*
21.76%
10 лет*
-13.24%
Всё время*
-32.81%

JNUG

1 день
14.80%
1 месяц
7.43%
6 месяцев
-43.19%
С начала года
-29.14%
1 год
78.42%
3 года*
68.77%
5 лет*
17.11%
10 лет*
-29.97%
Всё время*
-34.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JNUG

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
$35.78M$36.56M$44.34M

NUGT

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
$74.11M$72.39M$87.54M

Сравнение доходности по годам NUGT и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-23.48%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		-29.14%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%

Correlation

The correlation between NUGT and JNUG is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

0.96

The correlation between NUGT and JNUG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUGT и JNUG

Секторы
NUGT
JNUG

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NUGT
100.0%
JNUG
100.0%

Коммуникационные услуги

NUGT

-

JNUG

-

Потребительский циклический сектор

NUGT

-

JNUG

-

Потребительский защитный сектор

NUGT

-

JNUG

-

Энергетика

NUGT

-

JNUG

-

Финансовые услуги

NUGT

-

JNUG

-

Здравоохранение

NUGT

-

JNUG

-

Промышленность

NUGT

-

JNUG

-

Недвижимость

NUGT

-

JNUG

-

Технологии

NUGT

-

JNUG

-

Коммунальные услуги

NUGT

-

JNUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDSTNUGT с SOXL
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с DUSTJNUG с GC=FJNUG с MUU

Доходность на риск

NUGT vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NUGT c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGTJNUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.73

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.52

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.12

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

2.15

-0.29

NUGT vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNUG равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGT и JNUG

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и JNUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-99.95%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.40%

-70.58%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.40%

-70.58%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-76.67%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.89%

-99.66%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.82%

-99.61%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.59%

-93.94%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.24%

36.65%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и JNUG

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) составляет 26.91%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) волатильность равна 30.72%. Это указывает на то, что NUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.91%

30.72%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.01%

85.95%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.82%

108.22%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.97%

82.75%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.48%

105.83%

-18.35%

Сравнение комиссий NUGT и JNUG

NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JNUG в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и JNUG

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности JNUG в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		2.01%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.51%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, NUGT and JNUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JNUG has higher volatility (30.72%) compared to NUGT (26.91%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs JNUG's -99.95%.

On 10-year performance, NUGT leads with -13.24% vs -29.97% for JNUG. On fees, JNUG is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 26.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -13.24% return vs -29.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNUG is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

JNUG has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.51% for NUGT.

NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 1.03% for JNUG.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и JNUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор