PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с JNUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%) while JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -8.36%/yr vs -24.78%/yr for JNUG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NUGT charges 1.23%/yr vs 1.17%/yr for JNUG.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -13.45%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью -20.02%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: -8.36% против -24.78% соответственно.

NUGT

1 день
3.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-4.04%
1 год
102.38%
3 года*
62.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-8.36%

JNUG

1 день
1.88%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-6.83%
1 год
97.64%
3 года*
67.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
-24.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-13.45%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-20.02%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%

Correlation

The correlation between NUGT and JNUG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.96

The correlation between NUGT and JNUG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUGT и JNUG

Секторы
NUGT
JNUG

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NUGT
100.0%
JNUG
100.0%

Коммуникационные услуги

NUGT

-

JNUG

-

Потребительский циклический сектор

NUGT

-

JNUG

-

Потребительский защитный сектор

NUGT

-

JNUG

-

Энергетика

NUGT

-

JNUG

-

Финансовые услуги

NUGT

-

JNUG

-

Здравоохранение

NUGT

-

JNUG

-

Промышленность

NUGT

-

JNUG

-

Недвижимость

NUGT

-

JNUG

-

Технологии

NUGT

-

JNUG

-

Коммунальные услуги

NUGT

-

JNUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDSTNUGT с SOXL
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUSTJNUG с MUU

Доходность на риск

NUGT vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTJNUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.99

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.66

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.74

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

3.81

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNUG равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTJNUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.99

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.13

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.23

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.29

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NUGT и JNUG

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и JNUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-99.95%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-56.39%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.58%

-56.39%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-80.95%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-99.66%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-99.56%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.52%

-93.89%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.59%

25.74%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и JNUG

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) составляет 30.49%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 32.81%. Это указывает на то, что NUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.49%

32.81%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.18%

84.09%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.00%

99.06%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.96%

80.40%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.89%

106.52%

-18.63%

Сравнение комиссий NUGT и JNUG

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии JNUG в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и JNUG

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности JNUG в 1.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.54%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.35%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, NUGT and JNUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JNUG has higher volatility (32.81%) compared to NUGT (30.49%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs JNUG's -99.95%.

On 10-year performance, NUGT leads with -8.36% vs -24.78% for JNUG. On fees, JNUG is cheaper at 1.17% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 30.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -8.36% return vs -24.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNUG is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

JNUG has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.35% for NUGT.

NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 1.17% for JNUG.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и JNUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор