PortfoliosLab logo
Сравнение NUGT с JNUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUGT и JNUG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NUGT и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.05%
-99.81%
NUGT
JNUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUGT:

1.30

JNUG:

1.16

Коэф-т Сортино

NUGT:

1.86

JNUG:

1.80

Коэф-т Омега

NUGT:

1.24

JNUG:

1.23

Коэф-т Кальмара

NUGT:

0.86

JNUG:

0.87

Коэф-т Мартина

NUGT:

4.63

JNUG:

4.60

Индекс Язвы

NUGT:

18.51%

JNUG:

18.80%

Дневная вол-ть

NUGT:

65.99%

JNUG:

74.75%

Макс. просадка

NUGT:

-99.97%

JNUG:

-99.95%

Текущая просадка

NUGT:

-99.91%

JNUG:

-99.82%

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность 93.84%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью 88.16%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: -18.22% против -29.46% соответственно.


NUGT

С начала года

93.84%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

27.93%

1 год

69.97%

5 лет

0.59%

10 лет

-18.22%

JNUG

С начала года

88.16%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

25.33%

1 год

76.42%

5 лет

-2.83%

10 лет

-29.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUGT и JNUG

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии JNUG в 1.17%.


График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUGT: 1.23%
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNUG: 1.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUGT и JNUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUGT
Ранг риск-скорректированной доходности NUGT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUGT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUGT c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUGT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUGT: 1.30
JNUG: 1.16
Коэффициент Сортино NUGT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUGT: 1.86
JNUG: 1.80
Коэффициент Омега NUGT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUGT: 1.24
JNUG: 1.23
Коэффициент Кальмара NUGT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUGT: 0.87
JNUG: 0.87
Коэффициент Мартина NUGT, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUGT: 4.63
JNUG: 4.60

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNUG равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
1.16
NUGT
JNUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и JNUG

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности JNUG в 1.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
0.85%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.78%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%

Просадки

Сравнение просадок NUGT и JNUG

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.88%
-99.82%
NUGT
JNUG

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и JNUG

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) составляет 31.78%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 34.94%. Это указывает на то, что NUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.78%
34.94%
NUGT
JNUG