PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUGT с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUGT и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NUGT с GLD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и SPDR Gold Trust (GLD).

NUGT и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUGT или GLD.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUGT:

1.09

GLD:

2.33

Коэф-т Сортино

NUGT:

1.65

GLD:

3.10

Коэф-т Омега

NUGT:

1.21

GLD:

1.40

Коэф-т Кальмара

NUGT:

0.72

GLD:

5.12

Коэф-т Мартина

NUGT:

3.88

GLD:

13.96

Индекс Язвы

NUGT:

18.54%

GLD:

2.97%

Дневная вол-ть

NUGT:

67.84%

GLD:

17.89%

Макс. просадка

NUGT:

-99.97%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

NUGT:

-99.91%

GLD:

-3.16%

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность 100.97%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 26.22%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -16.18% против 10.36% соответственно.

NUGT

С начала года

100.97%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

66.61%

1 год

72.98%

3 года

14.24%

5 лет

1.15%

10 лет

-16.18%

GLD

С начала года

26.22%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

25.51%

1 год

41.38%

3 года

20.92%

5 лет

13.41%

10 лет

10.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

SPDR Gold Trust

Сравнение комиссий NUGT и GLD

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
GLD
SPDR Gold Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUGT и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг риск-скорректированной доходности NUGT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUGT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUGT c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и GLD

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.82%1.79%1.66%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUGT и GLD

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и GLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и GLD

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...