PortfoliosLab logo
Сравнение NUGT с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUGT и GLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NUGT и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.90%
126.08%
NUGT
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUGT:

1.30

GLD:

2.49

Коэф-т Сортино

NUGT:

1.86

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

NUGT:

1.24

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

NUGT:

0.86

GLD:

5.14

Коэф-т Мартина

NUGT:

4.63

GLD:

14.01

Индекс Язвы

NUGT:

18.51%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

NUGT:

65.99%

GLD:

16.80%

Макс. просадка

NUGT:

-99.97%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

NUGT:

-99.91%

GLD:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность 93.84%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -17.93% против 10.13% соответственно.


NUGT

С начала года

93.84%

1 месяц

15.93%

6 месяцев

27.93%

1 год

72.74%

5 лет

0.54%

10 лет

-17.93%

GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

20.29%

1 год

41.13%

5 лет

13.41%

10 лет

10.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUGT и GLD

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUGT: 1.23%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUGT и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUGT
Ранг риск-скорректированной доходности NUGT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUGT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUGT c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUGT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUGT: 1.30
GLD: 2.49
Коэффициент Сортино NUGT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUGT: 1.86
GLD: 3.30
Коэффициент Омега NUGT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NUGT: 1.24
GLD: 1.43
Коэффициент Кальмара NUGT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUGT: 0.86
GLD: 5.14
Коэффициент Мартина NUGT, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUGT: 4.63
GLD: 14.01

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
2.49
NUGT
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и GLD

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
0.85%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUGT и GLD

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.91%
-3.44%
NUGT
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и GLD

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 31.78% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.78%
8.30%
NUGT
GLD