Сравнение NUGT с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и SPDR Gold Shares (GLD).
NUGT и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUGT и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.92% против 14.11% соответственно.
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGT и GLD
NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
NUGT vs. GLD — Ранг доходности на риск
NUGT
GLD
Сравнение NUGT c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGT | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.89 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.31 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.70 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 9.90 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.89 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.25 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.89 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.63 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между NUGT и GLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и GLD
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и GLD
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUGT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -45.56% | -54.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.58% | -19.21% | -34.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -21.03% | -52.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | -22.00% | -74.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -11.71% | -88.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -16.17% | -75.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 5.25% | +11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и GLD
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUGT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | 10.48% | +23.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.66% | 24.34% | +53.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.60% | 27.81% | +63.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.75% | 17.75% | +53.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.98% | 15.88% | +74.10% |