PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с DUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с DUST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%) while DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -8.54%/yr vs -53.65%/yr for DUST. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. NUGT charges 1.23%/yr vs 1.07%/yr for DUST.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -16.05%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -26.71%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: -8.54% против -53.65% соответственно.

NUGT

1 день
-6.64%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-6.29%
1 год
97.46%
3 года*
60.96%
5 лет*
16.32%
10 лет*
-8.54%

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и DUST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-16.05%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%

Correlation

The correlation between NUGT and DUST is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-1.00

The correlation between NUGT and DUST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с SILNUGT с JDSTNUGT с SOXL
Часто сравнивают с DUST:
DUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJDUST с IAU

Доходность на риск

NUGT vs. DUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTDUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.85

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-1.73

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.82

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.89

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

-1.22

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. DUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTDUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.85

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.66

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.62

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.50

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NUGT и DUST

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и DUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTDUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-100.00%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-86.15%

+32.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.58%

-97.55%

+43.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-98.68%

+24.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-99.98%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-100.00%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.52%

-83.35%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.39%

62.85%

-39.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и DUST

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеют волатильность 30.32% и 30.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTDUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.32%

30.34%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.18%

72.12%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.01%

90.34%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.96%

72.13%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.90%

87.19%

+0.71%

Сравнение комиссий NUGT и DUST

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DUST в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и DUST

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DUST в 8.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.36%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and DUST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.34%) compared to NUGT (30.32%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs DUST's -100.00%.

On 10-year performance, NUGT leads with -8.54% vs -53.65% for DUST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -8.54% return vs -53.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.36% for NUGT.

NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 1.07% for DUST.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и DUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор