Сравнение NUGT с DUST
NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -12.35%/yr vs -51.64%/yr for DUST. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. NUGT charges 1.13%/yr vs 1.07%/yr for DUST.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и DUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность -37.41%, что значительно ниже, чем у DUST с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: -12.35% против -51.64% соответственно.
NUGT
- 1 день
- -7.97%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -37.41%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- 55.32%
- 3 года*
- 51.47%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- -12.35%
DUST
- 1 день
- 7.88%
- 1 месяц
- 19.59%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -72.93%
- 3 года*
- -61.00%
- 5 лет*
- -47.49%
- 10 лет*
- -51.64%
Сравнение доходности по годам NUGT и DUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -37.41% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -11.00% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
Correlation
The correlation between NUGT and DUST is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -1.00 |
The correlation between NUGT and DUST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGT vs. DUST — Ранг доходности на риск
NUGT
DUST
Сравнение NUGT c DUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGT | DUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.85 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -1.11 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGT и DUST
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и DUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGT | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -86.15% | +22.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.43% | -97.55% | +34.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.72% | -98.68% | +24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | -99.98% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -100.00% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.53% | -83.39% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.81% | 65.41% | -38.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и DUST
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеют волатильность 35.78% и 34.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGT | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.78% | 34.96% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.55% | 77.32% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.63% | 94.98% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.02% | 73.20% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.99% | 87.28% | +0.71% |
Сравнение комиссий NUGT и DUST
NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DUST в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и DUST
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DUST в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 4.26% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.62% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
NUGT and DUST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (35.78%) compared to DUST (34.96%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs DUST's -100.00%.
On 10-year performance, NUGT leads with -12.35% vs -51.64% for DUST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 34.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -12.35% return vs -51.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
DUST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.62% for NUGT.
NUGT is categorized as Gold, while DUST is Leveraged Equities. NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 1.07% for DUST.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUGT и DUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор