PortfoliosLab logo
Сравнение NUGT с DUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUGT и DUST составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NUGT и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-99.98%-99.96%-99.94%-99.92%-99.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.90%
-99.99%
NUGT
DUST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUGT:

1.51

DUST:

-0.99

Коэф-т Сортино

NUGT:

2.02

DUST:

-1.75

Коэф-т Омега

NUGT:

1.26

DUST:

0.81

Коэф-т Кальмара

NUGT:

0.99

DUST:

-0.65

Коэф-т Мартина

NUGT:

5.36

DUST:

-1.94

Индекс Язвы

NUGT:

18.50%

DUST:

33.72%

Дневная вол-ть

NUGT:

65.86%

DUST:

66.14%

Макс. просадка

NUGT:

-99.97%

DUST:

-100.00%

Текущая просадка

NUGT:

-99.91%

DUST:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность 101.46%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -57.55%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: -16.74% против -57.90% соответственно.


NUGT

С начала года

101.46%

1 месяц

18.50%

6 месяцев

29.73%

1 год

92.50%

5 лет

1.32%

10 лет

-16.74%

DUST

С начала года

-57.55%

1 месяц

-23.20%

6 месяцев

-38.07%

1 год

-64.38%

5 лет

-37.31%

10 лет

-57.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUGT и DUST

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DUST в 1.07%.


График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUGT: 1.23%
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUST: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUGT и DUST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUGT
Ранг риск-скорректированной доходности NUGT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUGT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUGT c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUGT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUGT: 1.51
DUST: -0.99
Коэффициент Сортино NUGT, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUGT: 2.02
DUST: -1.75
Коэффициент Омега NUGT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUGT: 1.26
DUST: 0.81
Коэффициент Кальмара NUGT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUGT: 0.99
DUST: -0.65
Коэффициент Мартина NUGT, с текущим значением в 5.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUGT: 5.36
DUST: -1.94

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
-0.99
NUGT
DUST

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и DUST

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DUST в 8.51%


TTM2024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
0.82%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
8.51%5.01%4.47%0.00%0.00%3.64%2.47%0.37%

Просадки

Сравнение просадок NUGT и DUST

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и DUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.98%-99.96%-99.94%-99.92%-99.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.91%
-100.00%
NUGT
DUST

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и DUST

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеют волатильность 31.53% и 31.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.53%
31.73%
NUGT
DUST