PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NUGT с DUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NUGTDUST
Дох-ть с нач. г.13.01%-34.70%
Дох-ть за 1 год37.26%-48.34%
Дох-ть за 3 года-11.99%-26.72%
Дох-ть за 5 лет-21.40%-49.06%
Дох-ть за 10 лет-23.05%-57.76%
Коэф-т Шарпа0.78-0.84
Коэф-т Сортино1.39-1.20
Коэф-т Омега1.170.87
Коэф-т Кальмара0.49-0.53
Коэф-т Мартина3.23-1.20
Индекс Язвы15.30%44.24%
Дневная вол-ть63.34%63.45%
Макс. просадка-99.97%-100.00%
Текущая просадка-99.95%-99.99%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между NUGT и DUST составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и DUST

С начала года, NUGT показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -34.70%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: -23.05% против -57.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.67%
0
NUGT
DUST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUGT и DUST

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DUST в 1.07%.


NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NUGT c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NUGT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NUGT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NUGT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NUGT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NUGT, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.23
DUST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.20

Сравнение коэффициента Шарпа NUGT и DUST

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78
-0.84
NUGT
DUST

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и DUST

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DUST в 5.67%


TTM202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
1.83%1.66%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
5.67%2.22%0.00%0.00%0.36%1.27%0.37%

Просадки

Сравнение просадок NUGT и DUST

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и DUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.98%-99.96%-99.94%-99.92%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.95%
-99.99%
NUGT
DUST

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и DUST

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеют волатильность 20.82% и 19.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.82%
19.95%
NUGT
DUST