Сравнение NUGT с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares Ultra Gold (UGL).
NUGT и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUGT или UGL.
Основные характеристики
| NUGT | UGL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.36% | 57.13% |
| Дох-ть за 1 год | 77.86% | 73.06% |
| Дох-ть за 3 года | -1.82% | 18.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.02% | 17.11% |
| Дох-ть за 10 лет | -19.47% | 10.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 4.51 | 14.55 |
| Индекс Язвы | 14.79% | 4.79% |
| Дневная вол-ть | 62.32% | 28.96% |
| Макс. просадка | -99.97% | -75.93% |
| Текущая просадка | -99.94% | -17.45% |
Корреляция
Корреляция между NUGT и UGL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и UGL
С начала года, NUGT показывает доходность 40.36%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 57.13%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -19.47% против 10.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGT и UGL
NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUGT c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и UGL
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 1.48% | 1.66% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и UGL
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и UGL
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.