PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с UGL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - NUGT is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -8.36%/yr vs 18.62%/yr for UGL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUGT charges 1.23%/yr vs 0.95%/yr for UGL.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -8.36% против 18.62% соответственно.

NUGT

1 день
3.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-4.04%
1 год
102.38%
3 года*
62.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-8.36%

UGL

1 день
1.64%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
3.35%
1 год
52.19%
3 года*
53.37%
5 лет*
27.42%
10 лет*
18.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и UGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-13.45%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
UGL
ProShares Ultra Gold		-0.56%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between NUGT and UGL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.76

The correlation between NUGT and UGL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDSTNUGT с SOXL
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUGUGL с SGOL

Доходность на риск

NUGT vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.99

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.44

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.40

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

3.17

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGL равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.99

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.58

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.39

-0.72

Просадки

Сравнение просадок NUGT и UGL

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-75.93%

-24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-37.56%

-16.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.58%

-37.56%

-16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-40.23%

-33.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-46.23%

-50.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-35.52%

-64.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.52%

-43.63%

-47.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.59%

16.51%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и UGL

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 30.49% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.49%

11.02%

+19.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.18%

46.82%

+28.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.00%

52.89%

+37.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.96%

36.18%

+35.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.89%

32.33%

+55.56%

Сравнение комиссий NUGT и UGL

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и UGL

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.35%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and UGL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.49%) compared to UGL (11.02%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs UGL's -75.93%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.62% vs -8.36% for NUGT. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.62% return vs -8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

NUGT has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for UGL.

NUGT is categorized as Leveraged Equities, while UGL is Leveraged Commodities. NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 0.95% for UGL.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор