Сравнение NUGT с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares Ultra Gold (UGL).
NUGT и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUGT и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -0.92% против 20.61% соответственно.
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGT и UGL
NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.
Доходность на риск
NUGT vs. UGL — Ранг доходности на риск
NUGT
UGL
Сравнение NUGT c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGT | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.78 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.11 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.59 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 8.76 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGT | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.78 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.00 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.64 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.42 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между NUGT и UGL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и UGL
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и UGL
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUGT | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -75.93% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.58% | -37.56% | -16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -40.23% | -33.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | -46.23% | -50.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -25.85% | -73.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -43.76% | -47.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 11.11% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и UGL
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUGT | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | 20.81% | +13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.66% | 49.09% | +28.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.60% | 55.46% | +36.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.75% | 35.70% | +35.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.98% | 32.19% | +57.79% |