PortfoliosLab logo
Сравнение NUGT с UGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUGT и UGL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NUGT и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.90%
116.68%
NUGT
UGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUGT:

1.36

UGL:

2.51

Коэф-т Сортино

NUGT:

1.90

UGL:

2.99

Коэф-т Омега

NUGT:

1.25

UGL:

1.38

Коэф-т Кальмара

NUGT:

0.89

UGL:

2.24

Коэф-т Мартина

NUGT:

4.83

UGL:

13.63

Индекс Язвы

NUGT:

18.53%

UGL:

6.30%

Дневная вол-ть

NUGT:

65.77%

UGL:

34.37%

Макс. просадка

NUGT:

-99.97%

UGL:

-75.93%

Текущая просадка

NUGT:

-99.91%

UGL:

-4.30%

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность 98.26%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью 55.38%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -17.43% против 14.46% соответственно.


NUGT

С начала года

98.26%

1 месяц

14.10%

6 месяцев

32.10%

1 год

73.85%

5 лет

0.79%

10 лет

-17.43%

UGL

С начала года

55.38%

1 месяц

15.98%

6 месяцев

40.20%

1 год

82.80%

5 лет

18.97%

10 лет

14.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUGT и UGL

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.


График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUGT: 1.23%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUGT и UGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUGT
Ранг риск-скорректированной доходности NUGT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUGT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUGT c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUGT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUGT: 1.36
UGL: 2.51
Коэффициент Сортино NUGT, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUGT: 1.90
UGL: 2.99
Коэффициент Омега NUGT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUGT: 1.25
UGL: 1.38
Коэффициент Кальмара NUGT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUGT: 0.89
UGL: 2.24
Коэффициент Мартина NUGT, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUGT: 4.83
UGL: 13.63

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
2.51
NUGT
UGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и UGL

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
0.83%1.79%1.66%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUGT и UGL

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.91%
-4.30%
NUGT
UGL

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и UGL

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 31.56% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 16.70%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.56%
16.70%
NUGT
UGL