PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NUE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NUEVOO
Дох-ть с нач. г.-12.12%20.65%
Дох-ть за 1 год-1.93%35.61%
Дох-ть за 3 года17.08%11.53%
Дох-ть за 5 лет27.41%15.92%
Дох-ть за 10 лет14.44%13.29%
Коэф-т Шарпа-0.082.94
Дневная вол-ть26.69%12.43%
Макс. просадка-68.34%-33.99%
Текущая просадка-24.11%-1.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NUE и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NUE и VOO

С начала года, NUE показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 20.65%. За последние 10 лет акции NUE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.44% против 13.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
462.91%
573.01%
NUE
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NUE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NUE, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NUE, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NUE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NUE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NUE, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.15
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 17.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.75

Сравнение коэффициента Шарпа NUE и VOO

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NUE и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.08
2.87
NUE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и VOO

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VOO в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NUE
Nucor Corporation
1.43%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.52%3.70%3.02%2.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NUE и VOO

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-24.11%
-1.10%
NUE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и VOO

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.76%
3.29%
NUE
VOO