Сравнение NUE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или VOO.
Основные характеристики
| NUE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.79% | 13.10% |
| Дох-ть за 1 год | 50.54% | 19.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.70% | 9.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.35% | 11.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 37.15% | 17.10% |
| Макс. просадка | -68.34% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между NUE и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности NUE и VOO
С начала года, NUE показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции NUE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.35% против 11.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов NUE и VOO
Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VOO в 1.59%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.30% | 1.54% | 1.54% | 3.17% | 3.09% | 3.32% | 2.73% | 2.97% | 4.49% | 3.80% | 3.57% | 4.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.59% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
Сравнение NUE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.32 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.01 |
Сравнение просадок NUE и VOO
Максимальная просадка NUE за указанный период составила -25.71%, что меньше максимальной просадки VOO равной -13.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и VOO
Сравнение волатильности NUE и VOO
Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.