PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUE с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или VOO.

Корреляция

Корреляция между NUE и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NUE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUE:

-0.82

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

NUE:

-1.11

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

NUE:

0.87

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

NUE:

-0.66

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

NUE:

-1.44

VOO:

3.09

Индекс Язвы

NUE:

21.90%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

NUE:

39.28%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

NUE:

-68.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NUE:

-41.25%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.97% против 12.85% соответственно.

NUE

С начала года

-0.02%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-31.92%

5 лет

27.41%

10 лет

11.97%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и VOO

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUE
Nucor Corporation		1.88%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NUE и VOO

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и VOO

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...