PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение NUE с VOO

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или VOO.

Основные характеристики


NUEVOO
Дох-ть с нач. г.19.79%13.10%
Дох-ть за 1 год50.54%19.77%
Дох-ть за 5 лет22.70%9.91%
Дох-ть за 10 лет15.35%11.81%
Коэф-т Шарпа1.321.01
Дневная вол-ть37.15%17.10%
Макс. просадка-68.34%-33.99%

Корреляция

0.61
-1.001.00

Корреляция между NUE и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности NUE и VOO

С начала года, NUE показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции NUE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.35% против 11.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
1.88%
4.82%
NUE
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Nucor Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов NUE и VOO

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VOO в 1.59%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
NUE
Nucor Corporation
1.30%1.54%1.54%3.17%3.09%3.32%2.73%2.97%4.49%3.80%3.57%4.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.59%1.71%1.28%1.61%2.00%2.23%1.97%2.27%2.42%2.18%2.20%2.66%

Сравнение NUE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NUE
Nucor Corporation
1.32
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.01

Сравнение коэффициента Шарпа NUE и VOO

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NUE и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptember
1.32
1.01
NUE
VOO

Сравнение просадок NUE и VOO

Максимальная просадка NUE за указанный период составила -25.71%, что меньше максимальной просадки VOO равной -13.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и VOO


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-11.48%
-8.02%
NUE
VOO

Сравнение волатильности NUE и VOO

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptember
9.80%
3.18%
NUE
VOO