PortfoliosLab logo
Сравнение NUE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUE и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NUE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
332.58%
552.28%
NUE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUE:

-0.97

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

NUE:

-1.43

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

NUE:

0.82

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NUE:

-0.81

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

NUE:

-1.91

VOO:

2.42

Индекс Язвы

NUE:

20.36%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

NUE:

39.15%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

NUE:

-68.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NUE:

-41.69%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NUE имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции VOO немного впереди с 12.02%.


NUE

С начала года

-0.77%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

-17.67%

1 год

-32.16%

5 лет

27.38%

10 лет

11.73%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUE, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NUE: -0.97
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино NUE, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NUE: -1.43
VOO: 0.92
Коэффициент Омега NUE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NUE: 0.82
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара NUE, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NUE: -0.81
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина NUE, с текущим значением в -1.91, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NUE: -1.91
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.57
NUE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и VOO

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUE
Nucor Corporation
1.89%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NUE и VOO

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.69%
-10.56%
NUE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и VOO

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 20.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.01%
13.97%
NUE
VOO