PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NUE с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NUECAT
Дох-ть с нач. г.-11.38%34.36%
Дох-ть за 1 год-0.05%46.96%
Дох-ть за 3 года17.85%29.14%
Дох-ть за 5 лет27.94%29.76%
Дох-ть за 10 лет14.22%18.16%
Коэф-т Шарпа-0.041.74
Дневная вол-ть26.72%26.58%
Макс. просадка-68.34%-73.43%
Текущая просадка-23.47%0.00%

Фундаментальные показатели


NUECAT
Рыночная капитализация$36.24B$190.27B
EPS$13.88$21.93
Цена/прибыль11.0017.89
PEG коэффициент0.753.02
Общая выручка (12 мес.)$23.92B$49.56B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.12B$17.88B
EBITDA (12 мес.)$4.08B$11.99B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NUE и CAT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NUE и CAT

С начала года, NUE показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 34.36%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 14.22% против 18.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-22.47%
8.39%
NUE
CAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NUE c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NUE, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NUE, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NUE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NUE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NUE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.07
CAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAT, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAT, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAT, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.006.00

Сравнение коэффициента Шарпа NUE и CAT

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 1.74. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NUE и CAT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.04
1.74
NUE
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и CAT

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности CAT в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NUE
Nucor Corporation
1.41%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.52%3.70%3.02%2.76%
CAT
Caterpillar Inc.
1.35%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%

Просадки

Сравнение просадок NUE и CAT

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-23.47%
0
NUE
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и CAT

Текущая волатильность для Nucor Corporation (NUE) составляет 9.02%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что NUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.02%
9.56%
NUE
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUE и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию