PortfoliosLab logo
Сравнение NUE с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NUE и CAT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности NUE и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUE:

-0.85

CAT:

-0.04

Коэф-т Сортино

NUE:

-1.15

CAT:

0.21

Коэф-т Омега

NUE:

0.86

CAT:

1.03

Коэф-т Кальмара

NUE:

-0.68

CAT:

-0.01

Коэф-т Мартина

NUE:

-1.49

CAT:

-0.02

Индекс Язвы

NUE:

21.80%

CAT:

12.88%

Дневная вол-ть

NUE:

39.34%

CAT:

30.85%

Макс. просадка

NUE:

-68.34%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

NUE:

-41.60%

CAT:

-15.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUE:

$27.00B

CAT:

$165.80B

EPS

NUE:

$5.67

CAT:

$20.32

Коэффициент P/E

NUE:

20.65

CAT:

17.21

Коэффициент PEG

NUE:

0.75

CAT:

1.82

Коэффициент P/S

NUE:

0.89

CAT:

2.62

Коэффициент P/B

NUE:

1.37

CAT:

9.18

Общая выручка (12 мес.)

NUE:

$30.43B

CAT:

$63.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUE:

$3.19B

CAT:

$22.45B

EBITDA (12 мес.)

NUE:

$3.38B

CAT:

$14.81B

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 11.64% против 17.82% соответственно.


NUE

С начала года

-0.62%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-20.39%

1 год

-33.39%

5 лет

27.28%

10 лет

11.64%

CAT

С начала года

-2.73%

1 месяц

19.81%

6 месяцев

-8.91%

1 год

-1.25%

5 лет

29.24%

10 лет

17.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUE и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUE c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и CAT

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности CAT в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUE
Nucor Corporation
1.89%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%
CAT
Caterpillar Inc.
1.61%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок NUE и CAT

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и CAT

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUE и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20212022202320242025
7.83B
14.25B
(NUE) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию