PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение NUE с CAT

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или CAT.

Основные характеристики


NUECAT
Дох-ть с нач. г.19.79%15.70%
Дох-ть за 1 год50.54%68.18%
Дох-ть за 5 лет22.70%15.18%
Дох-ть за 10 лет15.35%15.75%
Коэф-т Шарпа1.322.26
Дневная вол-ть37.15%29.33%
Макс. просадка-68.34%-73.43%

Фундаментальные показатели


NUECAT
Рыночная капитализация$38.89B$140.96B
Прибыль на акцию$21.76$13.52
Цена/прибыль7.1920.19
PEG коэффициент0.751.56
Выручка (12 мес.)$37.46B$61.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$12.53B$15.57B
EBITDA (12 мес.)$8.83B$12.71B

Корреляция

0.45
-1.001.00

Корреляция между NUE и CAT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности NUE и CAT

С начала года, NUE показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 15.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NUE имеют среднегодовую доходность 15.35%, а акции CAT немного впереди с 15.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptember
1.89%
20.00%
NUE
CAT

Сравнение акций, фондов или ETF


Nucor Corporation

Caterpillar Inc.

Сравнение дивидендов NUE и CAT

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности CAT в 1.79%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
NUE
Nucor Corporation
1.30%1.54%1.54%3.17%3.09%3.32%2.73%2.97%4.49%3.80%3.57%4.52%
CAT
Caterpillar Inc.
1.79%1.96%2.15%2.40%2.80%2.90%2.26%3.93%5.33%3.63%2.49%3.71%

Сравнение NUE c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NUE
Nucor Corporation
1.32
CAT
Caterpillar Inc.
2.26

Сравнение коэффициента Шарпа NUE и CAT

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 2.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NUE и CAT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptember
1.32
2.26
NUE
CAT

Сравнение просадок NUE и CAT

Максимальная просадка NUE за указанный период составила -25.71%, что примерно соответствует максимальной просадке CAT равной -21.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и CAT


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-11.48%
-5.42%
NUE
CAT

Сравнение волатильности NUE и CAT

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptember
9.80%
5.94%
NUE
CAT