PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUE с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NUE с CAT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или CAT.

Корреляция

Корреляция между NUE и CAT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NUE и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,038.45%
12,323.98%
NUE
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUE:

-0.97

CAT:

-0.41

Коэф-т Сортино

NUE:

-1.43

CAT:

-0.39

Коэф-т Омега

NUE:

0.82

CAT:

0.95

Коэф-т Кальмара

NUE:

-0.81

CAT:

-0.38

Коэф-т Мартина

NUE:

-1.91

CAT:

-1.08

Индекс Язвы

NUE:

20.36%

CAT:

11.86%

Дневная вол-ть

NUE:

39.15%

CAT:

31.42%

Макс. просадка

NUE:

-68.34%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

NUE:

-41.69%

CAT:

-25.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUE:

$25.80B

CAT:

$141.36B

EPS

NUE:

$8.64

CAT:

$22.06

Коэффициент P/E

NUE:

12.95

CAT:

13.41

Коэффициент PEG

NUE:

0.75

CAT:

1.53

Коэффициент P/S

NUE:

0.84

CAT:

2.18

Коэффициент P/B

NUE:

1.27

CAT:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

NUE:

$22.60B

CAT:

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUE:

$2.59B

CAT:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

NUE:

$2.72B

CAT:

$12.23B

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -14.68%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 11.73% против 16.68% соответственно.

NUE

С начала года

-0.77%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

-17.67%

1 год

-32.16%

5 лет

27.38%

10 лет

11.73%

CAT

С начала года

-14.68%

1 месяц

-9.99%

6 месяцев

-20.03%

1 год

-14.20%

5 лет

24.50%

10 лет

16.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUE и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUE c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NUE, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NUE: -0.97
CAT: -0.41
Коэффициент Сортино NUE, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NUE: -1.43
CAT: -0.39
Коэффициент Омега NUE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NUE: 0.82
CAT: 0.95
Коэффициент Кальмара NUE, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NUE: -0.81
CAT: -0.38
Коэффициент Мартина NUE, с текущим значением в -1.91, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NUE: -1.91
CAT: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.41
NUE
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и CAT

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности CAT в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUE
Nucor Corporation		1.89%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%
CAT
Caterpillar Inc.		1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок NUE и CAT

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.69%
-25.75%
NUE
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и CAT

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 20.01% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 17.12%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.01%
17.12%
NUE
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUE и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию