Сравнение NUE с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или CAT.
Основные характеристики
| NUE | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.79% | 15.70% |
| Дох-ть за 1 год | 50.54% | 68.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.70% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.35% | 15.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 37.15% | 29.33% |
| Макс. просадка | -68.34% | -73.43% |
Фундаментальные показатели
| NUE | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.89B | $140.96B |
| Прибыль на акцию | $21.76 | $13.52 |
| Цена/прибыль | 7.19 | 20.19 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 1.56 |
| Выручка (12 мес.) | $37.46B | $61.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.53B | $15.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.83B | $12.71B |
Корреляция
Корреляция между NUE и CAT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности NUE и CAT
С начала года, NUE показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 15.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NUE имеют среднегодовую доходность 15.35%, а акции CAT немного впереди с 15.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов NUE и CAT
Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности CAT в 1.79%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.30% | 1.54% | 1.54% | 3.17% | 3.09% | 3.32% | 2.73% | 2.97% | 4.49% | 3.80% | 3.57% | 4.52% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.79% | 1.96% | 2.15% | 2.40% | 2.80% | 2.90% | 2.26% | 3.93% | 5.33% | 3.63% | 2.49% | 3.71% |
Сравнение NUE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.32 | ||||
CAT Caterpillar Inc. | 2.26 |
Сравнение просадок NUE и CAT
Максимальная просадка NUE за указанный период составила -25.71%, что примерно соответствует максимальной просадке CAT равной -21.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и CAT
Сравнение волатильности NUE и CAT
Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.