PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение NUE с RS

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или RS.

Основные характеристики


NUERS
Дох-ть с нач. г.19.79%31.06%
Дох-ть за 1 год50.54%52.81%
Дох-ть за 5 лет22.70%27.78%
Дох-ть за 10 лет15.35%16.00%
Коэф-т Шарпа1.321.87
Дневная вол-ть37.15%27.15%
Макс. просадка-68.34%-83.80%

Фундаментальные показатели


NUERS
Рыночная капитализация$38.89B$15.36B
Прибыль на акцию$21.76$25.33
Цена/прибыль7.1910.35
PEG коэффициент0.751.20
Выручка (12 мес.)$37.46B$15.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$12.53B$5.26B
EBITDA (12 мес.)$8.83B$2.27B

Корреляция

0.58
-1.001.00

Корреляция между NUE и RS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности NUE и RS

С начала года, NUE показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 31.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NUE имеют среднегодовую доходность 15.35%, а акции RS немного впереди с 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptember
1.89%
2.90%
NUE
RS

Сравнение акций, фондов или ETF


Nucor Corporation

Reliance Steel & Aluminum Co.

Сравнение дивидендов NUE и RS

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности RS в 1.48%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
NUE
Nucor Corporation
1.30%1.54%1.54%3.17%3.09%3.32%2.73%2.97%4.49%3.80%3.57%4.52%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.48%1.75%1.75%2.19%1.97%3.09%2.36%2.39%3.26%2.77%2.05%1.62%

Сравнение NUE c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NUE
Nucor Corporation
1.32
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.87

Сравнение коэффициента Шарпа NUE и RS

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RS равному 1.87. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NUE и RS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.32
1.87
NUE
RS

Сравнение просадок NUE и RS

Максимальная просадка NUE за указанный период составила -25.71%, что меньше максимальной просадки RS равной -11.18%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и RS


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-11.48%
-10.20%
NUE
RS

Сравнение волатильности NUE и RS

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptember
9.80%
8.02%
NUE
RS