Сравнение NUE с RS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или RS.
Основные характеристики
| NUE | RS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.79% | 31.06% |
| Дох-ть за 1 год | 50.54% | 52.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.70% | 27.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.35% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 37.15% | 27.15% |
| Макс. просадка | -68.34% | -83.80% |
Фундаментальные показатели
| NUE | RS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.89B | $15.36B |
| Прибыль на акцию | $21.76 | $25.33 |
| Цена/прибыль | 7.19 | 10.35 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $37.46B | $15.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.53B | $5.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.83B | $2.27B |
Корреляция
Корреляция между NUE и RS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности NUE и RS
С начала года, NUE показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 31.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NUE имеют среднегодовую доходность 15.35%, а акции RS немного впереди с 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов NUE и RS
Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности RS в 1.48%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.30% | 1.54% | 1.54% | 3.17% | 3.09% | 3.32% | 2.73% | 2.97% | 4.49% | 3.80% | 3.57% | 4.52% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.48% | 1.75% | 1.75% | 2.19% | 1.97% | 3.09% | 2.36% | 2.39% | 3.26% | 2.77% | 2.05% | 1.62% |
Сравнение NUE c RS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.32 | ||||
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.87 |
Сравнение просадок NUE и RS
Максимальная просадка NUE за указанный период составила -25.71%, что меньше максимальной просадки RS равной -11.18%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и RS
Сравнение волатильности NUE и RS
Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.