PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUE с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NUE с RS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или RS.

Корреляция

Корреляция между NUE и RS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NUE и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,271.81%
11,850.88%
NUE
RS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUE:

-0.97

RS:

-0.32

Коэф-т Сортино

NUE:

-1.43

RS:

-0.29

Коэф-т Омега

NUE:

0.82

RS:

0.97

Коэф-т Кальмара

NUE:

-0.81

RS:

-0.43

Коэф-т Мартина

NUE:

-1.91

RS:

-0.94

Индекс Язвы

NUE:

20.36%

RS:

9.99%

Дневная вол-ть

NUE:

39.15%

RS:

29.08%

Макс. просадка

NUE:

-68.34%

RS:

-83.80%

Текущая просадка

NUE:

-41.69%

RS:

-14.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUE:

$25.80B

RS:

$15.00B

EPS

NUE:

$8.64

RS:

$15.74

Коэффициент P/E

NUE:

12.95

RS:

17.99

Коэффициент PEG

NUE:

0.75

RS:

1.20

Коэффициент P/S

NUE:

0.84

RS:

1.08

Коэффициент P/B

NUE:

1.27

RS:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

NUE:

$22.60B

RS:

$10.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUE:

$2.59B

RS:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

NUE:

$2.72B

RS:

$971.00M

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 11.73% против 18.44% соответственно.

NUE

С начала года

-0.77%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

-17.67%

1 год

-32.16%

5 лет

27.38%

10 лет

11.73%

RS

С начала года

6.36%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-2.19%

1 год

-7.66%

5 лет

29.09%

10 лет

18.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUE и RS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUE c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NUE, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NUE: -0.97
RS: -0.32
Коэффициент Сортино NUE, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NUE: -1.43
RS: -0.29
Коэффициент Омега NUE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NUE: 0.82
RS: 0.97
Коэффициент Кальмара NUE, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NUE: -0.81
RS: -0.43
Коэффициент Мартина NUE, с текущим значением в -1.91, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NUE: -1.91
RS: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа RS равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.32
NUE
RS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и RS

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности RS в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUE
Nucor Corporation		1.89%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%

Просадки

Сравнение просадок NUE и RS

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.69%
-14.85%
NUE
RS

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и RS

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 20.01% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.01%
11.76%
NUE
RS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUE и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию