PortfoliosLab logo
Сравнение NUE с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NUE и RS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности NUE и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUE:

-0.78

RS:

0.12

Коэф-т Сортино

NUE:

-1.06

RS:

0.37

Коэф-т Омега

NUE:

0.87

RS:

1.04

Коэф-т Кальмара

NUE:

-0.64

RS:

0.13

Коэф-т Мартина

NUE:

-1.42

RS:

0.29

Индекс Язвы

NUE:

21.60%

RS:

9.53%

Дневная вол-ть

NUE:

39.29%

RS:

28.27%

Макс. просадка

NUE:

-68.34%

RS:

-83.80%

Текущая просадка

NUE:

-39.83%

RS:

-10.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUE:

$27.69B

RS:

$16.01B

EPS

NUE:

$5.67

RS:

$14.08

Коэффициент P/E

NUE:

21.19

RS:

21.62

Коэффициент PEG

NUE:

0.75

RS:

1.20

Коэффициент P/S

NUE:

0.91

RS:

1.17

Коэффициент P/B

NUE:

1.32

RS:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

NUE:

$30.43B

RS:

$13.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUE:

$3.19B

RS:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

NUE:

$3.38B

RS:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 11.92% против 18.77% соответственно.


NUE

С начала года

2.39%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-21.98%

1 год

-30.40%

5 лет

28.47%

10 лет

11.92%

RS

С начала года

11.58%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-5.73%

1 год

3.39%

5 лет

30.85%

10 лет

18.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUE и RS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUE c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа RS равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и RS

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности RS в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUE
Nucor Corporation
1.83%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.50%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%

Просадки

Сравнение просадок NUE и RS

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и RS

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUE и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
7.83B
3.48B
(NUE) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию