PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение NUE с MT

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и ArcelorMittal (MT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или MT.

Основные характеристики


NUEMT
Дох-ть с нач. г.19.79%-3.75%
Дох-ть за 1 год50.54%27.14%
Дох-ть за 5 лет22.70%-3.27%
Дох-ть за 10 лет15.35%-1.91%
Коэф-т Шарпа1.320.77
Дневная вол-ть37.15%34.70%
Макс. просадка-68.34%-97.20%

Фундаментальные показатели


NUEMT
Рыночная капитализация$38.89B$20.97B
Прибыль на акцию$21.76$5.13
Цена/прибыль7.194.88
PEG коэффициент0.750.65
Выручка (12 мес.)$37.46B$72.97B
Валовая прибыль (12 мес.)$12.53B$14.02B
EBITDA (12 мес.)$8.83B$8.26B

Корреляция

0.53
-1.001.00

Корреляция между NUE и MT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности NUE и MT

С начала года, NUE показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у MT с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции NUE превзошли акции MT по среднегодовой доходности: 15.35% против -1.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptember
1.89%
-13.92%
NUE
MT

Сравнение акций, фондов или ETF


Nucor Corporation

ArcelorMittal

Сравнение дивидендов NUE и MT

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности MT в 0.88%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
NUE
Nucor Corporation
1.30%1.54%1.54%3.17%3.09%3.32%2.73%2.97%4.49%3.80%3.57%4.52%
MT
ArcelorMittal
0.88%1.46%0.96%0.00%1.18%0.51%0.00%0.00%6.25%2.45%1.54%6.01%

Сравнение NUE c MT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и ArcelorMittal (MT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NUE
Nucor Corporation
1.32
MT
ArcelorMittal
0.77

Сравнение коэффициента Шарпа NUE и MT

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа MT равного 0.77. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NUE и MT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptember
1.32
0.77
NUE
MT

Сравнение просадок NUE и MT

Максимальная просадка NUE за указанный период составила -25.71%, что больше максимальной просадки MT равной -86.14%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и MT


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-11.48%
-85.67%
NUE
MT

Сравнение волатильности NUE и MT

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с ArcelorMittal (MT) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptember
9.80%
6.27%
NUE
MT