PortfoliosLab logo
Сравнение NUE с SCCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUE и SCCPX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности NUE и SCCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
303.65%
21.68%
NUE
SCCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUE:

-0.97

SCCPX:

0.41

Коэф-т Сортино

NUE:

-1.43

SCCPX:

0.63

Коэф-т Омега

NUE:

0.82

SCCPX:

1.08

Коэф-т Кальмара

NUE:

-0.81

SCCPX:

0.19

Коэф-т Мартина

NUE:

-1.91

SCCPX:

0.99

Индекс Язвы

NUE:

20.36%

SCCPX:

4.38%

Дневная вол-ть

NUE:

39.15%

SCCPX:

10.52%

Макс. просадка

NUE:

-68.34%

SCCPX:

-31.87%

Текущая просадка

NUE:

-41.69%

SCCPX:

-19.01%

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у SCCPX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции NUE превзошли акции SCCPX по среднегодовой доходности: 11.73% против 0.44% соответственно.


NUE

С начала года

-0.77%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

-17.67%

1 год

-32.16%

5 лет

27.38%

10 лет

11.73%

SCCPX

С начала года

-0.82%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-2.89%

1 год

4.66%

5 лет

-2.03%

10 лет

0.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUE и SCCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SCCPX
Ранг риск-скорректированной доходности SCCPX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUE c SCCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUE, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NUE: -0.97
SCCPX: 0.41
Коэффициент Сортино NUE, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NUE: -1.43
SCCPX: 0.63
Коэффициент Омега NUE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NUE: 0.82
SCCPX: 1.08
Коэффициент Кальмара NUE, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NUE: -0.81
SCCPX: 0.19
Коэффициент Мартина NUE, с текущим значением в -1.91, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NUE: -1.91
SCCPX: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SCCPX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и SCCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.41
NUE
SCCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и SCCPX

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SCCPX в 4.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUE
Nucor Corporation
1.89%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund
4.58%4.84%4.25%4.14%13.93%88.30%3.02%3.31%3.76%3.65%3.16%3.36%

Просадки

Сравнение просадок NUE и SCCPX

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что больше максимальной просадки SCCPX в -31.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и SCCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.69%
-19.01%
NUE
SCCPX

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и SCCPX

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 20.01% по сравнению с Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.01%
4.58%
NUE
SCCPX