PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUE с CMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NUE с CMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUE (Nucor Corporation) and CMC (Commercial Metals Company) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, NUE returned 20.58%/yr vs 17.95%/yr for CMC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NUE и CMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и Commercial Metals Company (CMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность 61.35%, что значительно выше, чем у CMC с доходностью 10.81%. За последние 10 лет акции NUE превзошли акции CMC по среднегодовой доходности: 20.58% против 17.95% соответственно.

NUE

1 день
1.77%
1 месяц
13.02%
С начала года
61.35%
6 месяцев
62.47%
1 год
118.49%
3 года*
24.81%
5 лет*
21.08%
10 лет*
20.58%

CMC

1 день
-0.40%
1 месяц
9.28%
С начала года
10.81%
6 месяцев
17.58%
1 год
57.11%
3 года*
21.11%
5 лет*
20.29%
10 лет*
17.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUE и CMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUE
Nucor Corporation		61.35%42.03%-31.95%33.75%17.39%118.45%-1.77%11.84%-16.36%9.60%
CMC
Commercial Metals Company		10.81%41.52%0.41%4.99%35.05%79.83%-5.45%42.81%-23.17%0.33%

Correlation

The correlation between NUE and CMC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.54

The correlation between NUE and CMC shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUE:

$60.14B

CMC:

$8.55B

EPS

NUE:

$10.12

CMC:

$4.50

Коэффициент P/E

NUE:

25.91

CMC:

16.96

Коэффициент P/S

NUE:

1.77

CMC:

1.02

Коэффициент P/B

NUE:

2.80

CMC:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

NUE:

$34.16B

CMC:

$8.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUE:

$4.77B

CMC:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

NUE:

$3.49B

CMC:

$905.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nucor Corporation

Commercial Metals Company

Часто сравнивают с NUE:
NUE с CATNUE с XNUE с RSNUE с MTNUE с SCCONUE с VOONUE с SCCPX
Часто сравнивают с CMC:
CMC с CFCMC с STLDCMC с BCCCMC с FMILCMC с GGBCMC с SPYCMC с V

Доходность на риск

NUE vs. CMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUE
Ранг доходности на риск NUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CMC
Ранг доходности на риск CMC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUE c CMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUECMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
1.70

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
2.33

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.28

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

1.92

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.44

5.45

+13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUE vs. CMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа CMC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и CMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUECMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

1.70

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Просадки

Сравнение просадок NUE и CMC

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и CMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUECMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.34%

-83.77%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-29.96%

+11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-37.63%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.79%

-37.63%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.21%

-53.78%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.04%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-23.53%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

10.51%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и CMC

Текущая волатильность для Nucor Corporation (NUE) составляет 8.05%, в то время как у Commercial Metals Company (CMC) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что NUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUECMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

8.65%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

24.43%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.55%

33.69%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.70%

35.51%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.96%

39.70%

-3.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и CMC

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CMC в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMC
Commercial Metals Company		0.97%1.04%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%
NUE
Nucor Corporation		0.85%1.35%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.52%3.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUE и CMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
9.50B
2.13B
(NUE) Общая выручка
(CMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NUE и CMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nucor Corporation и Commercial Metals Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
15.8%
18.2%
Активы портфеля
NUE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nucor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 9.50B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.

CMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 387.91M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

NUE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nucor Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 9.50B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 154.74M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

NUE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nucor Corporation сообщила о чистой прибыли в 743.00M при выручке в 9.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

CMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 93.03M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

NUE and CMC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMC has higher volatility (8.65%) compared to NUE (8.05%). In terms of maximum drawdown, NUE dropped -68.34% vs CMC's -83.77%.

NUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUE и CMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор