PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUE с CMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NUE и CMC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NUE с CMC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Commercial Metals Company (CMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или CMC.

Доходность

Сравнение доходности NUE и CMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и Commercial Metals Company (CMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUE:

-0.85

CMC:

-0.38

Коэф-т Сортино

NUE:

-1.23

CMC:

-0.33

Коэф-т Омега

NUE:

0.85

CMC:

0.96

Коэф-т Кальмара

NUE:

-0.71

CMC:

-0.39

Коэф-т Мартина

NUE:

-1.70

CMC:

-0.81

Индекс Язвы

NUE:

20.05%

CMC:

18.16%

Дневная вол-ть

NUE:

39.36%

CMC:

38.87%

Макс. просадка

NUE:

-68.34%

CMC:

-83.77%

Текущая просадка

NUE:

-44.69%

CMC:

-25.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUE:

$25.14B

CMC:

$5.33B

EPS

NUE:

$5.68

CMC:

$0.60

Коэффициент P/E

NUE:

19.18

CMC:

78.55

Коэффициент PEG

NUE:

0.75

CMC:

12.25

Коэффициент P/S

NUE:

0.83

CMC:

0.69

Коэффициент P/B

NUE:

1.25

CMC:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

NUE:

$30.43B

CMC:

$7.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUE:

$3.18B

CMC:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

NUE:

$3.54B

CMC:

$429.51M

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у CMC с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям CMC по среднегодовой доходности: 10.93% против 13.34% соответственно.

NUE

С начала года

-5.87%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-28.64%

1 год

-33.30%

3 года

-4.76%

5 лет

23.21%

10 лет

10.93%

CMC

С начала года

-5.37%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

-23.92%

1 год

-14.62%

3 года

6.91%

5 лет

24.02%

10 лет

13.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nucor Corporation

Commercial Metals Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUE и CMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CMC
Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUE c CMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа CMC равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и CMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и CMC

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности CMC в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUE
Nucor Corporation		1.99%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%
CMC
Commercial Metals Company		1.55%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%

Просадки

Сравнение просадок NUE и CMC

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и CMC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и CMC

Текущая волатильность для Nucor Corporation (NUE) составляет 7.77%, в то время как у Commercial Metals Company (CMC) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что NUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUE и CMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
7.83B
1.75B
(NUE) Общая выручка
(CMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NUE и CMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nucor Corporation и Commercial Metals Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
7.7%
12.5%
(NUE) Валовая рентабельность
(CMC) Валовая рентабельность
NUE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nucor Corporation сообщила о валовой прибыли в 605.00M при выручке в 7.83B, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.

CMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 219.55M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

NUE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nucor Corporation сообщила об операционной прибыли в 324.00M при выручке в 7.83B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

CMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 51.99M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

NUE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nucor Corporation сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 7.83B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

CMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.