PortfoliosLab logo
Сравнение NUE с SCCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NUE и SCCO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NUE и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,599.46%
16,351.50%
NUE
SCCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUE:

-0.97

SCCO:

-0.27

Коэф-т Сортино

NUE:

-1.43

SCCO:

-0.11

Коэф-т Омега

NUE:

0.82

SCCO:

0.99

Коэф-т Кальмара

NUE:

-0.81

SCCO:

-0.27

Коэф-т Мартина

NUE:

-1.91

SCCO:

-0.54

Индекс Язвы

NUE:

20.36%

SCCO:

20.08%

Дневная вол-ть

NUE:

39.15%

SCCO:

40.51%

Макс. просадка

NUE:

-68.34%

SCCO:

-78.60%

Текущая просадка

NUE:

-41.69%

SCCO:

-22.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUE:

$25.80B

SCCO:

$73.45B

EPS

NUE:

$8.64

SCCO:

$4.45

Коэффициент P/E

NUE:

12.95

SCCO:

20.73

Коэффициент PEG

NUE:

0.75

SCCO:

1.20

Коэффициент P/S

NUE:

0.84

SCCO:

6.42

Коэффициент P/B

NUE:

1.27

SCCO:

8.01

Общая выручка (12 мес.)

NUE:

$22.60B

SCCO:

$8.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUE:

$2.59B

SCCO:

$4.48B

EBITDA (12 мес.)

NUE:

$2.72B

SCCO:

$5.08B

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 11.73% против 16.02% соответственно.


NUE

С начала года

-0.77%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

-17.67%

1 год

-32.16%

5 лет

27.38%

10 лет

11.73%

SCCO

С начала года

6.69%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-14.05%

1 год

-8.83%

5 лет

31.65%

10 лет

16.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUE и SCCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUE c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUE, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NUE: -0.97
SCCO: -0.27
Коэффициент Сортино NUE, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NUE: -1.43
SCCO: -0.11
Коэффициент Омега NUE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NUE: 0.82
SCCO: 0.99
Коэффициент Кальмара NUE, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NUE: -0.81
SCCO: -0.27
Коэффициент Мартина NUE, с текущим значением в -1.91, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NUE: -1.91
SCCO: -0.54

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SCCO равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.27
NUE
SCCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и SCCO

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SCCO в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUE
Nucor Corporation
1.89%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%
SCCO
Southern Copper Corporation
2.07%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%1.63%

Просадки

Сравнение просадок NUE и SCCO

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.69%
-22.96%
NUE
SCCO

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и SCCO

Nucor Corporation (NUE) и Southern Copper Corporation (SCCO) имеют волатильность 20.01% и 20.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.01%
20.79%
NUE
SCCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUE и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию