PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NUE с SCCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NUE и SCCO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности NUE и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,602.59%
15,788.28%
NUE
SCCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUE:

-0.99

SCCO:

0.42

Коэф-т Сортино

NUE:

-1.48

SCCO:

0.87

Коэф-т Омега

NUE:

0.82

SCCO:

1.10

Коэф-т Кальмара

NUE:

-0.78

SCCO:

0.57

Коэф-т Мартина

NUE:

-1.66

SCCO:

1.14

Индекс Язвы

NUE:

19.79%

SCCO:

13.65%

Дневная вол-ть

NUE:

33.13%

SCCO:

37.29%

Макс. просадка

NUE:

-68.34%

SCCO:

-78.57%

Текущая просадка

NUE:

-41.58%

SCCO:

-26.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUE:

$28.41B

SCCO:

$76.46B

EPS

NUE:

$10.39

SCCO:

$3.83

Цена/прибыль

NUE:

11.64

SCCO:

25.26

PEG коэффициент

NUE:

0.75

SCCO:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

NUE:

$31.36B

SCCO:

$10.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUE:

$4.88B

SCCO:

$5.25B

EBITDA (12 мес.)

NUE:

$4.82B

SCCO:

$6.01B

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 11.70% против 17.00% соответственно.


NUE

С начала года

-32.35%

1 месяц

-21.32%

6 месяцев

-25.49%

1 год

-33.14%

5 лет

17.86%

10 лет

11.70%

SCCO

С начала года

11.80%

1 месяц

-9.70%

6 месяцев

-12.70%

1 год

11.91%

5 лет

22.69%

10 лет

17.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NUE c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NUE, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.990.42
Коэффициент Сортино NUE, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.480.87
Коэффициент Омега NUE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.821.10
Коэффициент Кальмара NUE, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.780.57
Коэффициент Мартина NUE, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.661.14
NUE
SCCO

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SCCO равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.99
0.42
NUE
SCCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и SCCO

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SCCO в 2.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NUE
Nucor Corporation
1.85%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%2.76%
SCCO
Southern Copper Corporation
2.24%4.68%5.83%5.19%2.31%4.83%4.57%1.25%0.57%1.31%1.64%2.37%

Просадки

Сравнение просадок NUE и SCCO

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-41.58%
-26.30%
NUE
SCCO

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и SCCO

Текущая волатильность для Nucor Corporation (NUE) составляет 9.39%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что NUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.39%
9.89%
NUE
SCCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUE и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab