PortfoliosLab logo
Сравнение NUE с X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NUE и X составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NUE и X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и United States Steel Corporation (X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,703.15%
226.59%
NUE
X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUE:

-0.97

X:

0.19

Коэф-т Сортино

NUE:

-1.43

X:

0.61

Коэф-т Омега

NUE:

0.82

X:

1.08

Коэф-т Кальмара

NUE:

-0.81

X:

0.11

Коэф-т Мартина

NUE:

-1.91

X:

0.83

Индекс Язвы

NUE:

20.36%

X:

11.27%

Дневная вол-ть

NUE:

39.15%

X:

50.20%

Макс. просадка

NUE:

-68.34%

X:

-97.15%

Текущая просадка

NUE:

-41.69%

X:

-74.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUE:

$25.80B

X:

$9.51B

EPS

NUE:

$8.64

X:

$1.63

Коэффициент P/E

NUE:

12.95

X:

25.76

Коэффициент PEG

NUE:

0.75

X:

1.68

Коэффициент P/S

NUE:

0.84

X:

0.61

Коэффициент P/B

NUE:

1.27

X:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

NUE:

$22.60B

X:

$11.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUE:

$2.59B

X:

$868.00M

EBITDA (12 мес.)

NUE:

$2.72B

X:

$954.00M

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у X с доходностью 24.50%. За последние 10 лет акции NUE превзошли акции X по среднегодовой доходности: 11.73% против 5.74% соответственно.


NUE

С начала года

-0.77%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

-17.67%

1 год

-32.16%

5 лет

27.38%

10 лет

11.73%

X

С начала года

24.50%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

7.26%

1 год

16.05%

5 лет

45.05%

10 лет

5.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUE и X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

X
Ранг риск-скорректированной доходности X, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUE c X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и United States Steel Corporation (X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUE, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NUE: -0.97
X: 0.19
Коэффициент Сортино NUE, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NUE: -1.43
X: 0.61
Коэффициент Омега NUE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NUE: 0.82
X: 1.08
Коэффициент Кальмара NUE, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NUE: -0.81
X: 0.11
Коэффициент Мартина NUE, с текущим значением в -1.91, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NUE: -1.91
X: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа X равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.19
NUE
X

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и X

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности X в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUE
Nucor Corporation
1.89%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%
X
United States Steel Corporation
0.47%0.59%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%0.75%

Просадки

Сравнение просадок NUE и X

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки X в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.69%
-74.66%
NUE
X

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и X

Текущая волатильность для Nucor Corporation (NUE) составляет 20.01%, в то время как у United States Steel Corporation (X) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что NUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.01%
22.65%
NUE
X

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUE и X

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и United States Steel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию