PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUE с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUE с DBMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUE (Nucor Corporation) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, NUE returned 22.50%/yr vs 8.53%/yr for DBMF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NUE и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность 45.33%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 11.04%.

NUE

1 день
-0.51%
1 месяц
-8.81%
6 месяцев
35.62%
С начала года
45.33%
1 год
73.33%
3 года*
13.69%
5 лет*
22.50%
10 лет*
17.80%

DBMF

1 день
-0.35%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
7.97%
С начала года
11.04%
1 год
26.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUE и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUE
Nucor Corporation		45.33%42.03%-31.95%33.75%17.39%118.45%-1.77%2.42%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.04%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between NUE and DBMF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nucor Corporation

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с NUE:
NUE с CMCNUE с CATNUE с RSNUE с MTNUE с SCCONUE с PKXNUE с VOO
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

NUE vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUE
Ранг доходности на риск NUE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUE c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUEDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.14

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.82

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.43

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

15.00

-4.61

NUE vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUE и DBMF

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUEDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.34%

-20.39%

-47.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-6.10%

-12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-15.60%

-32.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.79%

-20.39%

-27.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-1.22%

-10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-6.51%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.08%

1.80%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и DBMF

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUEDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

2.83%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

10.06%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.00%

12.61%

+17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.70%

12.52%

+25.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

12.38%

+23.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и DBMF

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DBMF в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.12%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUE
Nucor Corporation		0.95%1.35%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.52%3.70%

Часто задаваемые вопросы

NUE and DBMF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUE has higher volatility (10.18%) compared to DBMF (2.83%). In terms of maximum drawdown, NUE dropped -68.34% vs DBMF's -20.39%.

NUE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUE и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор