PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NUE с PKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NUEPKX
Дох-ть с нач. г.14.09%-15.22%
Дох-ть за 1 год35.68%26.15%
Дох-ть за 3 года38.00%7.60%
Дох-ть за 5 лет30.62%11.52%
Дох-ть за 10 лет17.75%5.20%
Коэф-т Шарпа1.230.52
Дневная вол-ть28.29%50.45%
Макс. просадка-68.34%-80.19%
Current Drawdown0.00%-38.55%

Фундаментальные показатели


NUEPKX
Рыночная капитализация$46.81B$24.33B
Прибыль на акцию$18.01$4.20
Цена/прибыль10.8018.88
PEG коэффициент0.750.89
Выручка (12 мес.)$34.71B$77.13T
Валовая прибыль (12 мес.)$12.53B$7.62T
EBITDA (12 мес.)$7.40B$7.09T

Корреляция

0.44
-1.001.00

Корреляция между NUE и PKX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NUE и PKX

С начала года, NUE показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у PKX с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции NUE превзошли акции PKX по среднегодовой доходности: 17.75% против 5.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,423.42%
347.10%
NUE
PKX

Сравнение акций, фондов или ETF


Nucor Corporation

POSCO Holdings Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NUE c PKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и POSCO Holdings Inc. (PKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NUE
Nucor Corporation
1.26
PKX
POSCO Holdings Inc.
0.52

Сравнение коэффициента Шарпа NUE и PKX

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PKX равного 0.52. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NUE и PKX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.26
0.52
NUE
PKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и PKX

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PKX в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NUE
Nucor Corporation
1.31%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.52%3.70%3.02%2.76%
PKX
POSCO Holdings Inc.
2.95%1.50%2.74%6.17%2.81%3.27%4.04%2.34%3.32%4.85%2.91%2.39%

Просадки

Сравнение просадок NUE и PKX

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки PKX в -80.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и PKX


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-38.55%
NUE
PKX

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и PKX

Текущая волатильность для Nucor Corporation (NUE) составляет 6.07%, в то время как у POSCO Holdings Inc. (PKX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что NUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.07%
8.44%
NUE
PKX