Сравнение NTSX с WNTR
NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NTSX returned 19.51% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. NTSX charges 0.20%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
NTSX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 8.57% | 20.51% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between NTSX and WNTR is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
NTSX
WNTR
Сравнение NTSX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.02 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 7.72 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSX и WNTR
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -42.65% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -42.65% | +33.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -10.67% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -20.46% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 16.63% | -14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и WNTR
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 3.22%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 17.89% | -14.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 47.05% | -36.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 53.81% | -40.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 53.49% | -36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 53.49% | -35.25% |
Сравнение комиссий NTSX и WNTR
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и WNTR
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.09% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSX and WNTR have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to NTSX (3.22%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 19.51% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 19.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.09% for NTSX.
NTSX is categorized as Diversified Portfolio, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and YieldMax. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор