Сравнение NTSX с TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR).
NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и TR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 21.28% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | 14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у TR с доходностью 21.28%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
TR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSX vs. TR — Ранг доходности на риск
NTSX
TR
Сравнение NTSX c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.65 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.17 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.10 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 5.27 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.65 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.32 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и TR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и TR
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности TR в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.82% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и TR
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и TR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -44.74% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -20.03% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -36.41% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | 0.00% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -16.80% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 7.99% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и TR
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеют волатильность 6.11% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.31% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 18.62% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 25.47% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 24.77% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 25.12% | -6.74% |