PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с RPAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, NTSX returned 9.87%/yr vs 1.79%/yr for RPAR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 7.67%.

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

RPAR

1 день
0.13%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.24%
1 год
19.60%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%1.28%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.67%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Correlation

The correlation between NTSX and RPAR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.61

The correlation between NTSX and RPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSX и RPAR

Секторы
NTSX
RPAR

Технологии

35.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

12.5%
4.9%

Финансовые услуги

12.3%
35.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.1%

Здравоохранение

8.4%
5.1%

Промышленность

7.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.3%

Энергетика

3.5%
5.9%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Недвижимость

1.5%
-0.0%

Сырьевые материалы

1.4%
6.4%

Технологии

NTSX
35.1%
RPAR
0.1%

Коммуникационные услуги

NTSX
12.5%
RPAR
4.9%

Финансовые услуги

NTSX
12.3%
RPAR
35.9%

Потребительский циклический сектор

NTSX
10.1%
RPAR
0.1%

Здравоохранение

NTSX
8.4%
RPAR
5.1%

Промышленность

NTSX
7.7%
RPAR
2.1%

Потребительский защитный сектор

NTSX
5.5%
RPAR
0.3%

Энергетика

NTSX
3.5%
RPAR
5.9%

Коммунальные услуги

NTSX
2.1%
RPAR
0.2%

Недвижимость

NTSX
1.5%
RPAR
-0.0%

Сырьевые материалы

NTSX
1.4%
RPAR
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с AOA

Доходность на риск

NTSX vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXRPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.95

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.70

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.43

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

8.02

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.95

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.15

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.36

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NTSX и RPAR

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-30.16%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-8.10%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-13.20%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-30.16%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.51%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-11.61%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.45%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и RPAR

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеют волатильность 3.38% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.52%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.37%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

10.20%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

12.39%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

12.68%

+5.59%

Сравнение комиссий NTSX и RPAR

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и RPAR

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RPAR в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTSX and RPAR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPAR has higher volatility (3.52%) compared to NTSX (3.38%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs RPAR's -30.16%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.87% vs 1.79% for RPAR. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.87% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.

RPAR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.07% for NTSX.

NTSX is categorized as Diversified Portfolio, while RPAR is Hedge Fund. They also come from different issuers: WisdomTree and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.51% for RPAR.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор