PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NTSX с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с MDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. NTSX is actively managed, while MDIV is passively managed. Over the past 5 years, NTSX returned 8.83%/yr vs 6.77%/yr for MDIV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 11.80%.

NTSX

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
7.23%
С начала года
8.57%
1 год
19.51%
3 года*
17.58%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

MDIV

1 день
1.01%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
9.06%
С начала года
11.80%
1 год
13.71%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.77%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и MDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.57%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-7.87%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		11.80%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-7.13%

Correlation

The correlation between NTSX and MDIV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.58

Over the past year, the correlation between NTSX and MDIV has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

NTSX vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTSXMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.08

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.08

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.06

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

11.26

-2.30

NTSX vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTSX и MDIV

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-48.50%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-3.39%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-9.62%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-13.02%

-18.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-4.55%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.22%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и MDIV

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

1.93%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

4.54%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

6.61%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

10.92%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

15.20%

+3.04%

Сравнение комиссий NTSX и MDIV

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и MDIV

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности MDIV в 6.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.59%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.09%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTSX and MDIV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.22%) compared to MDIV (1.93%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs MDIV's -48.50%.

On 5-year performance, NTSX leads with 8.83% vs 6.77% for MDIV. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 8.83% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

MDIV has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 1.09% for NTSX.

They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.73% for MDIV.

MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор